Optionspreisbewertungsmodelle
Börsenlexikon
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Definition im Lexikon
Optionspreisbewertungsmodelle sind Modelle zur Ermittlung des Fair Values von Optionen wie Aktienindex-Optionen, Devisenoptionen oder auch Optionen auf Futures. Optionspreisbewertungsmodelle werden u. a. auch zur Ermittlung der impliziten Volatilität und der Sensitivitätskennzahlen von Optionen (z. B. Delta-Faktor, Gamma-Faktor) benötigt. Zu den bekanntesten Kennzahlen gehören hier das Delta, Omega, Gamma, um nur einige zu bennennen.