Value at Risk Konzept
Börsenlexikon
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In welchem Zusammenhang findet das Value at Risk Konzept regelmäßige Anwendung?
Mit dem Value at Risk Konzept lässt sich die Höhe möglicher Verluste aufgrund von Preisänderungen berechnen, womit das Konzept die Möglichkeit bietet, ein maximal vorhandenes Verlustrisiko zu quantifizieren, das bei einer vorab bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Damit schafft das Value at Risk Konzept eine wichtige Basis für ein wirksames Risikomanagement im Finanzsektor, schließlich können damit zum Beispiel Zins-, Aktien- oder Kreditportfolios bewertet werden.