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Vertical Spread (Vertikaler Spread)

Börsenlexikon

Wie wird ein Spread genannt, bei dem der Ausübungspreis eine bedeutende Rolle spielt?

Als Vertical Spread (Vertikaler Spread) werden Konstruktionen im Optionsgeschäft bezeichnet, bei denen Optionen verknüpft werden, die sich auf den gleichen Basiswert beziehen, die gleiche Laufzeit besitzen aber einen unterschiedlichen Ausübungspreis besitzen. Der Vertical Spread wird als Vertical bezeichnet, da Preise im Optionsgeschäft oft auf der vertikalen Achse des Koordinatensystems abgetragen werden. Eine andere Bezeichnung für den Vertical Spread ist auch Price Spread. Dabei kann man einen Vertical Spread unterscheiden, der aus Put Optionen oder Call Optionen gebildet wird.