Hedge Ratio, Berechnungsformel • Börsenlexikon

Wie wird ein Hedge Ratio errechnet?

Die Berechnungsformel für ein Hedge Ratio lautet ergibt sich folgendermaßen: Aus der Formel für den statischen Hedge: (abzusichernder Betrag ./. Kurs Basisinstrument ) * Bezugsverhältnis. Dabei handelt es sich um die einfache Variante, also um eine Absicherung bei Endfälligkeit. Während der Laufzeit kann es jederzeit zu Unter- und Übersicherung kommen. Aus der Formel für den dynamischen Hedge: ((abzusichernder Betrag ./. Kurs Basisinstrument ) * Bezugsverhältnis). Delta: Diese Variante wird von Profis bevorzugt und in der Regel nur für die kurzzeitige Absicherung eingesetzt. Hier wird der Bestand voll abgesichert. Verändert sich das Delta, werden einige Scheine hinzugekauft oder wieder veräußert.