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Gamma Hedge

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Welches Ziel wird mit einem Gamma Hedge verfolgt?

Ein Gamma Hedge beziehungsweise Gamma Hedging ist ein Geschäft mit Optionsscheinen, bei dem der Anleger darauf abzielt, mehrere Optionen auf den gleichen Basiswert so zu kombinieren, dass sich die gewichtete Summe der Deltas nicht verändert, wenn der Kurs des Basiswertes schwankt. Dazu müssen sich die einzelnen Gamma Faktoren zu Null addieren, was sich durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionsscheinen erreichen lässt. Der Gamma Hedge hat das Ziel, dass sich das Portfolio neutraler gegenüber Kursschwankungen des Basiswertes verhält. Dadurch sind bei Basiswertveränderungen keine Anpassungen der Zusammensetzung der Optionen notwendig, weshalb mit einem Gamma Hedge Transaktionskosten eingespart werden können.