Optionspreisbewertungsmodelle Börsenlexikon Vorheriger Begriff: Opportunitätskosten Nächster Begriff: Optionspreismodell

Optionspreisbewertungsmodelle sind Modelle zur Ermittlung des Fair Values von Optionen wie Aktienindex-Optionen, Devisenoptionen oder auch Optionen auf Futures. Optionspreisbewertungsmodelle werden u. a. auch zur Ermittlung der impliziten Volatilität und der Sensitivitätskennzahlen von Optionen (z. B. Delta-Faktor, Gamma-Faktor) benötigt. Zu den bekanntesten Kennzahlen gehören hier das Delta, Omega, Gamma, um nur einige zu bennennen.