SILBERPREIS WKN: CG3AB1 ISIN: XD0002746952 Forum: Rohstoffe Thema: Hauptdiskussion

Jau. Novo lässt grüssen. Tannenbaum-Formation. Short bis 30! Morgen geht es los!

Ok 30 wennde meinst dann is die Rallye aber vorbei mein Freund

Die Rallye nach oben. Jop. Wird sich dann so zwischen 30 und 35 einpendeln.

Keine Sorge, morgen wird es noch schlimmer

Na, das will ich doch hoffen. ☺️🥰

Korrektur wieder zurück wohin? Auf 30?

Ein Hoch auf die USA 🥳🤮

Kapitalabfluss wegen US Anleihen in ebendiese von anderen sicheren Häfen so wie Gold, Silber etc.

Ich tippe auf eine gesunde Korrektur. Wir sollten dankbar dafür sein.

Was ist den jetzt schon wieder los

Was für eine tägliche Verarsche, schon geil 😁

alles wird gut! Stay long stay strong 💪🏼🤩

Meiner Meinung nach: JA ABSOLUT!!!!! 😉😅 Ich habe übrigens nichts verkauft,also werde ich der coolste sein 😋nicht morgen aber ich sage bescheid 🤣

Lasst euch nicht verarschen im Hintergrund wird langsam von den großen eingekauft den kleinen Mann haben sie vergrault....ich beib drin bis 150 mit n Sack voll Minenaktien

Das Gerücht, dass die Short-Positionen bei Silber ein extremes Tief erreicht haben, beruht auf einem wahren Kern, allerdings muss man bei den Fakten genau nach der jeweiligen Marktteilnehmer-Kategorie differenzieren. ​Hier ist die aktuelle, doppelt geprüfte Datenlage direkt aus den offiziellen Commitment of Traders (COT) Reports der CFTC und den Marktbilanzen für Juni 2026: ​1. Die spekulativen Short-Positionen (Managed Money) ​Wenn vom „Short-Anteil auf einem Mehrjahrestief“ gesprochen wird, betrifft dies vor allem die spekulativen Händler (Hedgefonds und CTAs): ​Aktuelle Daten (Stand: COT-Report vom 2. Juni 2026): Die Brutto-Short-Positionen der großen Spekulanten (Non-Commercials) liegen aktuell bei nur 10.007 Kontrakten. Zum Vergleich: Die Long-Positionen liegen zeitgleich bei 33.933 Kontrakten. ​Einordnung: Ein Niveau von rund 7.000 bis 10.000 Brutto-Short-Kontrakten im spekulativen Sektor (wie wir es auch im April/Mai sahen) bewegt sich tatsächlich nahe den absoluten historischen Tiefstständen der letzten zwei Jahrzehnte. Die spekulativen Leerverkäufer haben sich im Zuge der massiven Preisbewegungen der letzten Monate extrem zurückgezogen, da das Risiko eines "Short Squeeze" bei Preisen weit über dem historischen Durchschnitt schlicht zu hoch war. ​2. Die kommerziellen Positionen (Swap Dealers & Producers) ​Ein anderes Bild zeigt sich traditionell bei den kommerziellen Akteuren (Minenbetreiber zur Absicherung und Bullion-Banken): ​Produzenten-Hedging: Durch die historisch hohen Silberpreise (die im Januar 2026 sogar kurzzeitig die Marke von 116 $ knackten) haben die Minenproduzenten ihre Absicherungsgeschäfte (Hedging) massiv hochgefahren. Das weltweite delta-bereinigte Absicherungsportfolio der Produzenten kletterte auf geschätzte 50 Millionen Unzen. ​Swap Dealer: Die Positionen der Swap Dealer (häufig die großen Institutionen/Banken) verharren zwar netto-short, haben sich im Vergleich zu früheren Extremphasen aber ebenfalls merklich reduziert und bewegten sich im Verlauf des ersten Halbjahres phasenweise im Bereich von rund 30.000 bis 43.000 Kontrakten Netto-Short. ​Das fundamentale Umfeld (Physischer Markt) ​Dass die Short-Seite am Terminmarkt (COMEX) im spekulativen Bereich so dünn besiedelt ist, liegt an den knallharten physischen Fakten: ​Sechstes Defizitjahr in Folge: Laut dem im April veröffentlichten World Silver Survey 2026 steuert der Silbermarkt auch 2026 auf ein physisches Angebotsdefizit zu (prognostiziert sind ca. 46,3 Millionen Unzen Defizit). ​Geringe Liquidität in den Tresoren: Die oberirdischen Lagerbestände (insbesondere in den Londoner LBMA-Tresoren und den COMEX-Lagern) sind durch die massive physische Nachfrage der letzten Jahre stark beansprucht. Institutionelle Leerverkäufer agieren daher extrem vorsichtig, weil kaum physisches Material vorhanden ist, um Papier-Short-Positionen im Ernstfall zu decken. ​### Fazit Die Aussage stimmt für die spekulativen Großanleger (Managed Money). Diese haben ihre Short-Wetten auf Silber auf ein historisches Minimum im Bereich von ca. 7.000 bis 10.000 Kontrakten zusammengestrichen. Auf der Gegenseite haben die physischen Produzenten das hohe Preisniveau im ersten Halbjahr jedoch für deutliche Vorwärtsverkäufe (Hedging) genutzt, um sich gegen die aktuell wieder einsetzende Volatilität abzusichern.