Marktmanipulation WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Forum: Aktien User: B0711

Ich habe ihn auch gelesen, denn was man mit uns Kleinanlegern sich erlaubt ist einfach nur *****!!!!! Und wer nicht feige ist hält und gibt den HF contra.

Danke Amorendo

Um den Kontext der in diesem Beitrag beschriebenen Ereignisse zu verdeutlichen, wurde dieser Beitrag ursprünglich am Donnerstag, den 4.2.21 geschrieben und am Sonntag, den 7.2.21 aktualisiert. Aus Haftungsgründen ist alles in diesem Beitrag lediglich ein Gedankenexperiment, und nichts von dem, was geschrieben wurde, stellt eine finanzielle Beratung dar.

"Wenn seine Kräfte vereint sind, trenne sie" aka teile und herrsche. Wenn die "schwachen Hände" zum Ausverkauf getrieben werden, spaltet dies die Gruppe der Einzelhandelskäufer und macht aus einigen "Papierhänden" Bären, die dann ihre Ansichten verbreiten und die Spaltung weiter vorantreiben. Ein weiteres Beispiel sind die gefälschten Nachrichten/Manipulationen rund um Silber in den letzten zwei Wochen und die sehr reale Möglichkeit von Bots, die in diesen Sub geschickt wurden, um eine Nachricht zu pushen und Spaltung zu säen. Ich möchte Sie damit und mit einer Erinnerung daran, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen sollten, zurücklassen, denn als Investoren haben wir nicht alle verfügbaren Informationen, und das meiste, was wir tun können, ist intelligent zu spekulieren, mit so vielen Daten und Logik, wie wir sammeln können. Ich habe diesen Beitrag geschrieben, weil ich einige Ungereimtheiten innerhalb der GME-Aktie entdeckt habe, die es meiner Meinung nach entweder unverantwortlich oder vorsätzlich ignorant wäre, wenn man sie nicht weiter untersuchen würde. Wenn Sie mit den in diesem Beitrag vorgestellten Ideen einverstanden sind, können Sie sie gerne weitergeben, an wen auch immer Sie möchten, und ich danke Ihnen für Ihren Beitrag zur Bewusstseinsbildung.

Diese Ellenlangen Texte liest sich doch niemand durch.

"Den Feind zu täuschen und zu verwirren ist ein effektiverer Weg zum Sieg als offen mit ihm zu kämpfen." Ich persönlich glaube, dass die Pressemitteilung von Melvin Capital am 27.1. über die Schließung ihrer Short-Positionen ein Beispiel dafür war, sie wollten uns glauben machen, dass ihre Short-Positionen geschlossen seien und so die Rechtfertigung für den Short-Squeeze beenden. "Wenn du deine Feinde kennst und dich selbst kennst, wirst du in hundert Schlachten nicht gefährdet sein." Die Hedgefonds wussten, dass die Schwäche der Einzelhandelsseite der fehlende Zusammenhalt und die fehlende Führung war (der Mangel an Führung war von Natur aus ein Nachteil, denn jeder Anführer der Bewegung kann der Manipulation von Einzelhandelskäufern beschuldigt und zum Sündenbock gemacht werden), und sie wussten, dass, wenn der Preis tief genug fällt, viele Einzelhandelskäufer in Panik verkaufen werden, also war alles, was sie tun mussten, der Versuch, den Preis nach unten zu treiben, mit welchen Methoden auch immer, die ihnen zur Verfügung standen, sei es durch die Verbreitung von Fehlinformationen, kalkulierte und kontinuierliche Leerverkäufe, Short-Ladder-Attacken (lesen Sie dies und dies für eine Erklärung, wie "gefälschte Aktien", die eine Form von synthetischen Aktien sind, die aus ungedeckten Leerverkäufen erstellt werden, für Ladder-Attacken auf den Aktienkurs verwendet werden können, was die These unterstützen würde, dass derzeit große Mengen an gefälschten Aktien im Spiel sind) und andere mögliche Methoden.

Es gibt ein oft wiederholtes Sprichwort auf WSB, dass Kleinanleger länger "zurückgeblieben" bleiben können als Fonds zahlungsfähig bleiben können. Der "Papierhand"-Verkauf Anfang dieser Woche scheint dieser Aussage zum Teil zu widersprechen. Um es aus einer anderen Perspektive zu betrachten: Wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass Fonds auf der Short-Seite ein langfristiges Spiel betreiben (auf ihren Short-Positionen, indem sie sie mit synthetischen Long-Aktien verlängern), dann scheint es bisher so, dass Fonds länger zahlungsfähig bleiben können, als Papierhände geduldig bleiben können (ein Beispiel dafür ist der Ausverkauf im Einzelhandel, als der Preis zu fallen begann).

Wenn man sich GME als einen Kampf zwischen Short-Side-Fonds und Kleinanlegern vorstellt (es sind wahrscheinlich noch andere Akteure beteiligt, aber für die Zwecke dieser Analyse konzentrieren wir uns auf diese beiden), spielt Information eine große Rolle, und es besteht eine Informationsasymmetrie auf der Seite der Kleinanleger. Beispielsweise kennen Hedge-Fonds die Positionen, die sie halten, und können Daten untereinander austauschen, während Kleinanleger über viele wichtige Datenpunkte im Unklaren sind. Ein Beispiel für eine Informationsasymmetrie auf der Seite der Kleinanleger ist die Nichtverfügbarkeit und generelle Unzugänglichkeit von echten Echtzeit-Short-Interest-Prozentsätzen. Viele Kleinanleger warten auf den Short-Interest-Bericht am 9. Februar, um sich über ihre nächsten Schritte zu informieren, aber während dieser Bericht ein Datenpunkt ist, werden die Daten im Bericht immer noch zwei Wochen alt sein. In diesem Sinne sind Beispiele für das, was Anlegern zur Verfügung steht, um das unmittelbare kurzfristige Interesse einzuschätzen, Dinge wie der Leihzins und berechnete Schlussfolgerungen aus anderen Datenpunkten.

B) Eine andere Möglichkeit wäre, die Angelegenheit der SEC zur Untersuchung zu melden, was Sie unter https://www.sec.gov/tcr tun können. Nebenbemerkung: Zum Thema synthetische Long-Aktien, ein weiterer Fall, in dem sie vor kurzem in die Geschichte kamen, war, als S3 Partners letzte Woche die Berechnungen des GME-Short-Interest-Prozentsatzes veröffentlichte, von einem Short-Interest von 122% am Donnerstag, den 28.1. auf 113% am Freitag, den 29.1. auf 55% am Sonntag, den 31.1. Später wurde entdeckt, dass die Zahl von 55% mit demselben Datensatz berechnet wurde, der 113% Short-Interest-Prozentsatz ergab, aber mit dem bedeutenden Unterschied, dass synthetische Long-Aktien in die Short-Float-Gleichung einbezogen wurden, was gegen die Standardpraxis ist, aber die S3 am Sonntag plötzlich beschloss, ihre neue Hauptmetrik von SI% zu machen. Viele hinterfragten die Logik und den Zeitpunkt dieser Entscheidung. Eine Folge dieser Entscheidung war, dass die Medien den "neuen" Short-Interest-Anteil von 55% aufgriffen und ihn als neues Narrativ während der Markteröffnung am Morgen des Montags 2/1 verbreiteten. Ob dies das nachfolgende Kauf-/Verkaufsverhalten beeinflusst hat, und wenn ja, in welchem Ausmaß, ist eine Überlegung wert.

A) Eine Möglichkeit, die Kleinanleger haben könnten, wäre, GME zur Ausgabe eines umgekehrten Aktiensplits zu ermutigen, da dies die Anleihenehmer zwingt, die Aktien an ihre Besitzer zurückzugeben, was theoretisch die ungedeckten Leerverkäufer in eine kompromittierte Position bringen würde. Wenn Sie die Emission erzwingen möchten, können Sie den Anweisungen hier folgen

A) Eine Möglichkeit, die Kleinanleger haben könnten, wäre, GME zur Ausgabe eines umgekehrten Aktiensplits zu ermutigen, da dies die Anleihenehmer zwingt, die Aktien an ihre Besitzer zurückzugeben, was theoretisch die ungedeckten Leerverkäufer in eine kompromittierte Position bringen würde. Wenn Sie die Emission erzwingen möchten, können Sie den Anweisungen hier folgen B) Eine andere Möglichkeit wäre, die Angelegenheit der SEC zur Untersuchung zu melden, was Sie unter https://www.sec.gov/tcr tun können. Nebenbemerkung: Zum Thema synthetische Long-Aktien, ein weiterer Fall, in dem sie vor kurzem in die Geschichte kamen, war, als S3 Partners letzte Woche die Berechnungen des GME-Short-Interest-Prozentsatzes veröffentlichte, von einem Short-Interest von 122% am Donnerstag, den 28.1. auf 113% am Freitag, den 29.1. auf 55% am Sonntag, den 31.1. Später wurde entdeckt, dass die Zahl von 55% mit demselben Datensatz berechnet wurde, der 113% Short-Interest-Prozentsatz ergab, aber mit dem bedeutenden Unterschied, dass synthetische Long-Aktien in die Short-Float-Gleichung einbezogen wurden, was gegen die Standardpraxis ist, aber die S3 am Sonntag plötzlich beschloss, ihre neue Hauptmetrik von SI% zu machen. Viele hinterfragten die Logik und den Zeitpunkt dieser Entscheidung. Eine Folge dieser Entscheidung war, dass die Medien den "neuen" Short-Interest-Anteil von 55% aufgriffen und ihn als neues Narrativ während der Markteröffnung am Morgen des Montags 2/1 verbreiteten. Ob dies das nachfolgende Kauf-/Verkaufsverhalten beeinflusst hat, und wenn ja, in welchem Ausmaß, ist eine Überlegung wert. Wenn man sich GME als einen Kampf zwischen Short-Side-Fonds und Kleinanlegern vorstellt (es sind wahrscheinlich noch andere Akteure beteiligt, aber für die Zwecke dieser Analyse konzentrieren wir uns auf diese beiden), spielt Information eine große Rolle, und es besteht eine Informationsasymmetrie auf der Seite der Kleinanleger. Beispielsweise kennen Hedge-Fonds die Positionen, die sie halten, und können Daten untereinander austauschen, während Kleinanleger über viele wichtige Datenpunkte im Unklaren sind. Ein Beispiel für eine Informationsasymmetrie auf der Seite der Kleinanleger ist die Nichtverfügbarkeit und generelle Unzugänglichkeit von echten Echtzeit-Short-Interest-Prozentsätzen. Viele Kleinanleger warten auf den Short-Interest-Bericht am 9. Februar, um sich über ihre nächsten Schritte zu informieren, aber während dieser Bericht ein Datenpunkt ist, werden die Daten im Bericht immer noch zwei Wochen alt sein. In diesem Sinne sind Beispiele für das, was Anlegern zur Verfügung steht, um das unmittelbare kurzfristige Interesse einzuschätzen, Dinge wie der Leihzins und berechnete Schlussfolgerungen aus anderen Datenpunkten.

Von TradeSmithDaily: Die Art und Weise, wie die Hedge-Fonds dies getan haben könnten - es so aussehen zu lassen, als ob sie ihre Shorts gedeckt hätten, auch wenn sie es in Wirklichkeit nicht taten - beinhaltet Tricksereien auf dem Optionsmarkt. Die beteiligten Taktiken sind kein Geheimnis. Tatsächlich weiß die Securities and Exchange Commission (SEC) alles über solche Taktiken und veröffentlichte im August 2013 ein Memo mit dem Titel "Risk Alert" zu diesem Thema. Das Memo der SEC trägt den Titel "Strengthening Practices for Preventing and Detecting Illegal Options Trading Used to Reset Reg SHO Close-out Obligations." Sie können es hier über die SEC-Website lesen. Das Memo enthält ein Dutzend Seiten mit sehr technischer Sprache, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung: Wenn Leerverkäufer mit einem Squeeze konfrontiert sind, weil Aktien schwer zu kaufen sind, oder wenn sie wegen des Haltens einer illegalen Short-Position unter Beobachtung stehen, können sie den Anschein erwecken, ihre Short-Position durch den Einsatz von trügerischen Optionsgeschäften geschlossen zu haben. Ein Hedge-Fonds, der eine Leerverkaufsposition in einer Aktie hält, kann Call-Optionen auf eine Aktie schreiben - was bedeutet, dass er jetzt "short" ist, nachdem er die Call-Optionen an jemand anderen (typischerweise einen Market Maker) verkauft hat - und gleichzeitig Aktien gegen die Call-Optionen kaufen. Die Aktien, die gegen die Call-Optionen gekauft werden, könnten "synthetische" Long-Positionen sein - was bedeutet, dass sie nicht Teil des ursprünglichen Aktienbestands der Aktie sind - wie sie an den Hedge-Fonds von dem Market-Maker verkauft wurden, der die andere Seite des Optionsgeschäfts übernimmt. Dies funktioniert, weil, wenn ein Market Maker Optionen von einem Optionsschreiber kauft, der Market Maker rechtlich befugt ist, eine Version des "nackten Leerverkaufs" als Teil seiner Absicherungsfunktion zu betreiben. Dies ist unter den aktuellen Regeln und dem aktuellen System notwendig, damit sich Market Maker bei der Vermittlung von Optionsgeschäften schützen können. Als Ergebnis der oben genannten Transaktion konnte der Hedge-Fonds, der Short-Calls verkaufte, synthetische Long-Aktien gegen die Calls kaufen. (Eine synthetische Aktie ist eine Aktie, die auf der einen Seite eine Long-Position und auf der anderen Seite eine Short-Position hat, aber nicht Teil des ursprünglichen Floats war.) Die synthetischen Long-Aktien sind die andere Seite der nackten Shorts, die legal vom Market Maker initiiert wurden, so dass der Market Maker eine Absicherung vornehmen kann. Der Hedge-Fonds, der die Aktien gekauft hat, kann nun melden, dass er seine Short-Position durch den Kauf von Long-Aktien "zurückgekauft" hat - nur dass er das in Wirklichkeit nicht getan hat! Die synthetischen Aktien, die sie gekauft haben, werden gegen die Short-Call-Positionen, die sie initiiert haben, aufgehoben - eine Notwendigkeit des Manövers durch die Absicherung der Call-Position, die sie vom Hedge-Fonds gekauft haben, durch den Market-Maker. Es wird sehr kompliziert, sehr schnell. Aber das Wesentliche ist, dass Hedge-Fonds Tricks anwenden können, um es so aussehen zu lassen, als ob sie ihre Shorts gedeckt hätten - auch wenn sie nicht wirklich gedeckt haben und es mangels verfügbaren Floats auch nicht können -, indem sie Schlupflöcher ausnutzen, die aufgrund eines Zusammenspiels von Verzögerungen bei den Meldevorschriften, Ausnahmen für Market-Maker-Naked-Shorting und legalen Praktiken der synthetischen Aktienerstellung (neue Long- und Short-Positionen aus dünner Luft) im Zusammenhang mit dem Market-Making bestehen. Nachfolgend ein Abschnitt aus dem SEC-Memo (ab Seite 8), der es auf den Punkt bringt: "Trader A kann eine Buy-Write-Transaktion eingehen, die aus dem Verkauf von Deep-in-the-money-Calls und dem Kauf von Aktien gegen den Call-Verkauf besteht. Auf diese Weise scheint Trader A Aktien gekauft zu haben, um die Close-Out-Verpflichtung des Broker-Dealers für die aus der umgekehrten Umwandlung resultierende Nichtlieferung zu erfüllen. In der Praxis deuten die Umstände jedoch darauf hin, dass Trader A nicht die Absicht hat, Aktien zu liefern, und stattdessen eine Fail-Position wieder aufbaut oder erweitert." **

TLDR: Die Daten deuten stark darauf hin, dass Hedge-Fonds Tricks anwenden, um den Anschein zu erwecken, dass sie ihre Shorts gedeckt haben, obwohl sie nicht wirklich gedeckt haben, insbesondere eine illegale Methode/Schlupfloch, um ihre Shorts mit synthetischen Long-Aktien zu "decken", die durch den Einsatz von Optionen erzeugt wurden. Vollständige Details unten. Es gibt einen aufschlussreichen Artikel auf TradeSmithDaily, der zwei Möglichkeiten identifiziert, wie sowohl das Short-Interesse als auch der Preis schnell fallen können. Das erste Szenario besteht darin, dass Kleinanleger nicht bei der Stange bleiben und Panikverkäufe tätigen, die den Preis weiter nach unten treiben, mehr von dem im Umlauf befindlichen Kapital auf den Markt bringen und es den Short-Anlegern ermöglichen, Aktien auf immer niedrigeren Niveaus zu decken/zurückzukaufen. ** Von TradeSmithDaily: Ein sinkendes Short-Interesse zusammen mit einem sinkenden GME-Aktienkurs könnte mit anderen Worten darauf hindeuten, dass die Reddit-Armee auf dem Weg in die Berge ist, und dass die Longs früh verkauft haben, was den Shorts die Möglichkeit gab, sich einzudecken, während die Longs ausstiegen... Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn die Long-Inhaber von GME-Aktien nicht aus der Reihe getanzt wären und en masse verkauft hätten, es unmöglich gewesen wäre, dass der Aktienkurs und das Short-Interesse der Hedge-Fonds zur gleichen Zeit gefallen wäre. Denn ohne eine kritische Masse an Long-Inhabern, die in den Markt verkaufen, hätten die Hedge-Fonds, die ihre Short-Positionen decken, niemanden, von dem sie kaufen könnten, da sie ihre Short-Positionen decken (zurückkaufen). ** Das zweite Szenario ist, dass das Interesse der Hedgefonds an GME-Shorts nicht wirklich abnahm, sondern dass sie stattdessen einen Trick anwendeten, um den Anschein zu erwecken, dass dies der Fall war, wodurch die Einzelhandels-Seite demoralisiert und der "Squeeze" weiter aufgebrochen wurde. **

Ich hab mir mal die mühe gemacht und den Beitrag auf R*d*dit übersetzt. Finde ihn sehr interessant und dachte ich poste ihn mal komplett und nicht nur als link. Ist schade das sich hier viele den Wind aus den Segeln haben nehmen lassen. Langer Beitrag voraus, aber ich ermutige Sie, das Ganze zu lesen. (Dies ist ein Re-Post und eine aktualisierte Version eines GME DD, der die Titelseite von WSB erreichte und von vielen angefordert wurde, um angeheftet zu werden. Ich veröffentliche ihn erneut, um ihn sichtbar zu machen und weil ich glaube, dass die Botschaft weitergegeben werden sollte, besonders zu diesem Zeitpunkt. Wenn Sie diesen Beitrag schon einmal gesehen haben, würde ich mich über ein Upvote für die Sichtbarkeit freuen)