Metaplanet Inc. Forum: Community User: runkle6

Um zu vergleichen, welche der beiden Tabellen („MSTR“ vs. „MPLF“) prozentual bessere Ergebnisse zeigt, betrachten wir die Steigerung des Werts pro Anteil in Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs und dem Leverage-Faktor (z. B. 1×, 2×, …). Wir analysieren den prozentualen Anstieg im Vergleich zum NAV, also: Formel: \text{Prozentuale Veränderung} = \frac{\text{Wert bei BTC-Kurs X} - \text{NAV}}{\text{NAV}} \times 100 Vergleich am Beispiel: NAV bei BTC $104.000: MSTR NAV: $213,83 MPLF NAV: $1,28 Leverage-Faktor: 2, BTC $200.000 MSTR Wert: $822,43 → \frac{822,43 - 213,83}{213,83} \approx 284,7\,\% \frac{4,92 - 1,28}{1,28} \approx 284,4\,\% Leverage-Faktor: 3, BTC $200.000 MSTR: $1.233,65 → \frac{1233,65 - 213,83}{213,83} \approx 476,9\,\% \frac{7,37 - 1,28}{1,28} \approx 475,8\,\% Fazit: Die prozentualen Wertsteigerungen bei gleichem Leverage und BTC-Kurs sind nahezu identisch bei beiden Produkten. Leichte Abweichungen ergeben sich aus Rundungsunterschieden und Modellierungsansätzen. Es gibt keine klare Überlegenheit einer Tabelle gegenüber der anderen, bezogen auf die prozentuale Performance – beide skalieren wie erwartet linear mit dem gewählten Leverage-Faktor.

ich hab ne tabell die rechnet alles aus. die stimmt immer ziemlich genau. hab auf der grundlage der mstr tabelle dann ne mplf tabelle gem8 ...