ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ja, das kann sehr gut sein.

Kann es nicht sein, dass der Kurs einfach nur das widerspiegelt was er ist und wo er ist?

Wie kann etwas sein, dass nicht sein darf. - nein, es ist eine Verschwörung. Manipulation der Deep State Börse. Oder wie immer die heißen. Wir naiven Kleinanleger sehen das halt nicht. Steht eigentlich bei 100. Mindestens.

Und weiter gehts bergab...

Verschwörungstheoretiker aller Länder vereinigt euch. Und trefft euch dann doch einfach alle im Atos-Forum. Oder vielleicht doch einfach mal das Naheliegendste akzeptieren: Die Haltefristen der Altgläubiger sind abgelaufen. Der Kursverfall hat zeitlich exakt mit dem Ende dieser Fristen begonnen. Die Altgläubiger haben ihre Verluste längst abgeschrieben und liquidieren jetzt ihre Positionen. Das Angebot übersteigt damit die Nachfrage, der Kurs sinkt. Das müssen Investierte jetzt einfach aussitzen. Da der "aktive" Freefloat dadurch steigt, haben auch die Shortseller keine Probleme später zu covern. Selbst wenn es wie von einigen angenommen mehr als 8% sind (gemeldet sind nur 3,2%). Die Liquidation der Altgläubiger-Positionen wirkt dabei ähnlich wie eine Kapitalerhöhung. Es sind schlicht mehr Aktien auf dem Markt. Natürlich könnte PS gegensteuern. Aber offenbar sind die Q3-Zahlen nicht so, dass er damit offensiv vorab nach außen gehen könnte. Gleichzeitig hatte er sich festgelegt, vor 2028 keine Aktien zurückzukaufen. Das wäre wohl das beste Instrument überhaupt für Atos. Einfach große Teile des eigenen Unternehmens kaufen, statt zu gucken, wie da jetzt US-Fonds langsam aber sicher immer größere Positionen aufbauen. Was positiv für den Kurs stimmt: Irgendwann sind die Altgläubiger-Positionen abgebaut. Und dann geht es - bei weiter erfolgreicher Restrukturierung - ganz automatisch aufwärts. Wenn man von ca. 2 Millionen Aktien ausgeht, die seit Juni von den Altgläubigern pro Monat verkauft worden sind, dürfte die Abstoßphase jetzt bald an ihre natürliches Ende kommen. Aber man kann natürlich auch einfach böse Manipulation durch LV, Swaps, synthetische Aktien oder einen Blogger aus Thailand herbeifantasieren. Ist ja auch viel spektakulärer.

@Eisbergorder, vielleicht solltest Du deine morgantliche Begrüßung auf 10 Uhr vorverlegen. Passt besser.....

Aber wer sagt wann "genug ist genug". Wodurch könnte man diese Marktübertreibung stoppen? Wir wären ja alle längst mit einer fairen Marktbewertung zufrieden, auch wenn das hier sehr unterschiedlich bewertet wird. Mit der Restgefahr, dass Atos länger braucht oder es gar überhaupt nicht schafft Genesis umzusetzen, wäre mMn ein Kurs um 50€ mal das Minimum für eine vorsichtig faire Bewertung. Sollten die Zahlen am 21.10. Genesis erneut bestätigen geht es schon Richtung 70€ und wenn Q4 abliefert auch 100€.

Er ringt um Ausreden.

wieso ist so was erlaubt - das ist schlicht Marktmanipulation, wenn es sozusagen "Scheinaktien" gibt. AMF lässt das zu? ODer kann die nichts machen?

Die Finanzinstrumente, die insbesondere Goldman Sachs im Zusammenhang mit Atos einsetzt, sorgen unter anderem dafür, dass vorübergehend mehr Aktien im Umlauf sind und damit einen künstlich erzeugte Volatilität und Verkaufsdruck ausüben. Diese existieren nicht real und werden als synthetische Aktien bezeichnet. Diese Aktien müssen schließlich wieder verschwinden und sich wie Leerverkäufe verhalten. Allerdings richten sie maximalen Schaden bei einem Unternehmen an, das um Vertrauen und Kundenaufträge ringt. Cui bono?

Es dreht heute grüner langer p…..s

Der Frederic B. Postet gestern Nacht : "Die Frage ist doch, wie viel synthetische Volatilität wir mittlerweile bei Atos schon haben? Der Begriff „synthetische Aktienvermehrung“ beschreibt keine offizielle Kapitalmaßnahme des Unternehmens, sondern die marktseitige Erhöhung des Handelsvolumens und des Verkaufsdrucks durch Leerverkäufe, Swaps und Derivate. Das Phänomen der synthetischen Aktienvermehrung (auch bekannt als synthetische Hebelung oder Replikation) über Swaps und Derivate erhöht die Volatilität an den Finanzmärkten.Wenn Finanzinstitute, Hedgefonds oder ETFs massenhaft Aktienpositionen nicht physisch kaufen, sondern diese über Total Return Swaps oder synthetische Strukturen abbilden, entsteht eine Hebel- und Absicherungskette, die Marktbewegungen in beide Richtungen massiv verstärkt. Diese „synthetische Vermehrung“ entsteht durch das Zusammenspiel marktübergreifender Akteure: Shortselling-Überhang: Große Fonds (wie Capital Fund Management oder Voleon) halten signifikante Netto-Leerverkaufspositionen. Indem Stücke geliehen und mehrfach leerverkauft werden, erhöht sich das künstliche Angebot auf dem Markt, ohne dass real neue Aktien vom Unternehmen emittiert wurden. Synthetische Hebelung: Über Total Return Swaps und Zertifikate bilden Finanzinstitute Marktpositionen ab. Dies führt zu einer künstlichen Vervielfältigung der gehandelten Risiken, was den Kursverfall des ohnehin angeschlagenen IT-Dienstleisters massiv beschleunigt. Offen gelegt (>0,5% Positionen) sind bei der AMF mittlerweile schon 3,21%. https://finaristo.com/short-selling/shorted-companies/atos-g… Nimmt man die hohen right-to-recall Positionen von Morgan Stanley, Goldman Sachs und Co. als Basis kann man schon von 8-9% Shorts ausgehen. Dann kommen noch die hohen Swaps und Derivate Positionen von GS hinzu. Hier wird der Markt geradezu systematisch geflutet und künstlich synthetisch unter Druck gesetzt. Wir erleben gerade einen beispiellosen Angriff auf europäische Unternehmen wie Atos ("die unliebsame Konkurrenz aus Europa") und Länder wie Frankreich mit Basket Total Return Swaps (TRS) und die Handelsvolumina mit diesen "esoterischen" Finanzprodukten haben Rekordhöhen erreicht. Basket Total Return Swaps (TRS) verzeichnen ein rasantes Wachstum, da institutionelle Akteure wie Hedgefonds vermehrt auf synthetische Finanzierungen setzen. Anstatt Basiswerte physisch zu erwerben, nutzen Marktteilnehmer maßgeschneiderte Asset-Körbe (Baskets), um Kapital- und Bilanzierungsdruck zu minimieren, anonym zu bleiben und gleichzeitig hohe Hebelwirkungen zu erzielen. Da TRS Off-Balance-Sheet-Derivate sind, erlauben sie Akteuren enorme wirtschaftliche Positionen zu kontrollieren, ohne dass diese direkt in den Standard-Bilanzen sichtbar sind. Sollte der Markt stark korrigieren, tragen die Banken (als Total Return Payer) das Ausfallrisiko ihrer Kunden (Total Return Receiver), falls diese die Nachschusspflichten (Margin Calls) bei heftigen Kursverlusten nicht mehr bedienen können. Historische Ereignisse wie der Kollaps von Archegos Capital Management verdeutlichen die Sprengkraft dieses Mechanismus. Ratingagenturen wie Fitch warnen vor dem intransparenten Einsatz von TRS. Brancheninsidern zufolge engagieren sich Investoren verstärkt, indem sie die von Banken wie Goldman Sachs arrangierte Derivate wie Total Return Swaps (TRS) nutzen, um europäische Unternehmen und Länder wie Frankreich anzugreifen. https://www.moomoo.com/news/post/75946911/wall-street-bets-o… https://news.futunn.com/en/post/79082205/goldman-sachs-warns…

Bei 20 € wird aufgestockt 🍓

Habe Mal wieder bei MAP nachgeschaut. Seine Pamphlete sind nicht so echt statisch, sondern werden dem reellen Verlauf 'angepasst', was im Umkehrschluss dazu führt, dass er sich unfehlbar macht. War mir früher schon Aufgefallen, da hatte er aber auch den Zeitstempel verändert, oder es als ein Update veröffentlicht. PS: Dies ist kein Protokoll, sondern eine floatene Beweihräucherung Seiner selbst 😁😇

Na da hast du ja endlich denen Willen.