DAX / Germany 40 WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion

Bei Buy and Hold hast du eben ein Problem. Geht der Kurs in die andere Richtung wird es unter Umständen relativ lange dauern, bis er wieder ins Plus dreht oder ob überhaupt. Bei Hebelprodukten ist man flexibel. Hedgen oder Nachkaufen ist jederzeit möglich. Ich möchte hiermit absolut keine Werbung für Hebelprodukte machen, aber reiner Aktienhandel bzw. Buy and Hold ist einfach deutlich träger m.E.. Man kann natürlich auch Beides machen, so mach ich es. Aber Aktien nur geringfügig.😉

Das große Geld ging schon mal in die Hose. Frag mal die Angestellten von Lehmann brothers. Mittags Koks und cocktail, abends der strick. Big money halt

Das große Geld hat üblicherweise einen Informationsvorteil. Widerspricht sich halt ein wenig mit den Glaubenssätzen a la freie Märkte.

1970 gab es aber Blackrock und diese ungesunde Konzentration von Kapital nicht !

Das Wissen des Tages für unsere Möchtergern-Trader: Bereits im Jahr 1970 wies Eugene Francis Farma mit dem Artikel "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work" empirisch nach, dass sich Aktienkurse nicht vorhersagen lassen, da zur Vorhersage ein Informationsvorteil nötig wäre, den keiner der Marktteilnehmer haben kann. Stattdessen bestehen sie aus einer Überagerung von Zufallsbewegungen mit den bekannten eingepreisten Fundamentaldaten. Er formulierte damit die "schwache" Markteffizienz. Im Jahr 2013 löste er den scheinbaren Widerspruch zwischen Markteffizienz und dem Auftauchen von Überbewertungen in Blasen, wie der Fianzkrise und der Dotcom-Blase auf und bekam dafür den Nobelpreis. Wer glaubt, es besser zu wissen als der Markt, sollte mal ein wenig Selbstreflektion walten lassen.

Das Wissen des Tages für unsere Möchtergern-Trader: Bereits im Jahr 1970 wies Eugene Francis Farma mit dem Artikel "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work" empirisch nach, dass sich Aktienkurse nicht vorhersagen lassen, da zur Vorhersage ein Informationsvorteil nötig wäre, den keiner der Marktteilnehmer haben kann. Stattdessen bestehen sie aus einer Überagerung von Zufallsbewegungen mit den bekannten eingepreisten Fundamentaldaten. Er formulierte damit die "schwache" Markteffizienz. Im Jahr 2013 löste er den scheinbaren Widerspruch zwischen Markteffizienz und dem Auftauchen von Überbewertungen in Blasen, wie der Fianzkrise und der Dotcom-Blase auf und bekam dafür den Nobelpreis. Wer glaubt, es besser zu wissen als der Markt, sollte mal ein wenig Selbstreflektion walten lassen.

Hebel abstoßen sowieso, aber Aktien zu kaufen und wieder abzustoßen dauernd, also wie ein Traiding betreiben ich weiß nicht so recht.

Hebel abstoßen sowieso, aber Aktien zu kaufen und wieder abzustoßen dauernd, also wie ein Traiding betreiben ich weiß nicht so recht.

Denke da anders: Kurs pullt hoch, sagen wir 5%, wird auch wieder korrigieren (Höhe Wahrscheinlichkeit) Du verkaufst am Hoch 25% und kaufst sie beim Rücklauf von 2% wieder retour = Gewinnmaximierung. Im schlimmsten Fall hast halt 25% Stück weniger, wennst nicht mehr billiger reinkommst Siehe coinbase: Gestern Long abgestoßen heute konnte ich ihn billiger zurückholen (werde ich aber noch nicht) Oder, oder oder. So Holst du mehr aus einem Gewinn raus, als nur liegen lassen .