DOW JONES WKN: CG3AA2 ISIN: US2605661048 Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion

Long

EBA’s new final single programming document (SPD) for the years 2025-2027 https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-01/77e1d2fa-88fd-4a2b-908a-531f4b19f93a/EBA%20SPD%202025-2027%20FINAL.pdf

Geil🙂🎁👍

Komisch das es runter geht nach guten Nachrichten

Game over die job daten waren viel zu gut sowas kann zu einen -20% börsencrash führen

Kicking the can: Shutdown in the USA abgewendet

Folgenschwere Normalisierung der US-Zinskurve: Die Inversion der US-Renditekurve löst sich rapide auf. Das droht erhebliche Belastungen für Emittenten von Unternehmensanleihen sowie Hypothekenschuldner und damit die Gesamtkonjunktur nach sich zu ziehen. https://www.boersen-zeitung.de/meinung-analyse/folgenschwere-normalisierung-der-us-zinskurve

Commercial Real Estate Looms As A Massive Market Risk https://www.zerohedge.com/news/2024-12-16/commercial-real-estate-looms-massive-market-risk

400 Days Until $40 Trillion In Debt https://www.zerohedge.com/markets/400-days-until-40-trillion-debt-michael-hartnetts-2025-playbook

Op Risk Benchmarking 2024: the banks - As threats grow and regulators bore down, focus shifts to the first line https://www.risk.net/op-risk-benchmarking/7960534/op-risk-benchmarking-2024-the-banks

Dollar Stores Are Flashing a Warning Sign About Lower-Income Consumers https://www.wsj.com/economy/consumers/dollar-store-economic-outlook-1e1d9f9f

Janet Yellen "Sorry" After Presiding Over $15 Trillion Increase In US Debt https://www.zerohedge.com/markets/janet-yellen-sorry-after-presiding-over-15-trillion-increase-us-debt

Große Geldmanager werden zum Risiko https://www.boersen-zeitung.de/meinung-analyse/grosse-geldmanager-werden-zum-risiko

Industrie-Rezession: Deutsche Bank will Kreditrisiken loswerden. Auslagerung von Ausfallrisiken an Investoren https://finanzmarktwelt.de/industrie-rezession-deutsche-bank-will-kreditrisiken-loswerden-332510/

Goldman chalks up highest VAR breach since pandemic: Goldman Sachs recorded two value-at-risk breaches in the third quarter, including a loss equivalent to 258% of its modelled estimate – the most since the onset of the Covid-19 pandemic. This was five times the largest daily loss-to-VAR ratio recorded by the bank in the previous three months, and only slightly below the record 266% set in Q1 2020. https://www.risk.net/risk-quantum/7960483/goldman-chalks-up-highest-var-breach-since-pandemic