Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Forum: Aktien User: nanoli2001

Sieht nach Rebound aus 😊😊😊

Gar keine Gegenwehr heute. Die letzten male war das anders. Jetzt ist auch die Unterstützung durch und es ist viel Platz nach unten

Ich werde gleich mal wieder einsteigen 👀

Mag sein, ich bin jetzt wieder dabei 😌

Ich denke die 45+ liegen auch drin

46,5€ steht mein korb

Natürlich in beide Richtungen

Das kann aber bedeuten nach oben oder unten hin. Oder ist das auch bedingt nur nach unten?

Die Optionen für IREN für den 15. Mai 2026 deuten auf eine erwartete Bewegung von ca. \(\pm \$3,58\) (oder etwa \(6,49\%\)) hin.

Heute ist OPEX-Tag, der Verfallstag für Optionen. An den US-Börsen verfallen Standard-Monatsoptionen am dritten Freitag jedes Monats. Da heute auch der dritte Freitag im Mai ist, ist dies ein wichtiger Verfallstag für den Markt. Was ist OPEX? OPEX ist der Tag, an dem an der Börse gehandelte Aktien- und Indexoptionskontrakte verfallen. Bis zu diesem Datum müssen Institutionen, Fonds und Privatanleger über ihre Optionspositionen entscheiden. Sie können die Option ausüben, die Position schließen oder sie in den nächsten Verfallstag übertragen. Optionen, die nicht profitabel sind, also aus dem Geld, werden am Ende des Tages wertlos. OPEX-Tage sind nicht nur deshalb wichtig, weil sie Verfallstage sind. Entscheidend ist, dass die Marktentwicklung an diesen Tagen oft stärker von Marktmechanismen, Optionshandel und institutionellen Kapitalflüssen als von den Fundamentaldaten der Unternehmen bestimmt wird. Besonders wichtig ist hier die Rolle der Market Maker. Market Maker versuchen, delta-neutral zu bleiben, um unabhängig von Kursbewegungen zu agieren. Je näher der Verfallstermin rückt, insbesondere bei Optionen nahe dem Ausübungspreis, steigt der Gamma-Effekt stark an. Dies zwingt Market Maker, den Basiswert deutlich schneller und aggressiver zu kaufen und zu verkaufen, um ihr Risiko auszugleichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rollaktivität. Große Fonds, Hedgefonds und systematische Marktteilnehmer wie CTAs schließen ihre Positionen mit dem aktuellen Verfallsdatum und übertragen sie auf das nächste. Diese großen Positionsänderungen erzeugen tagsüber ein hohes Handelsvolumen. Manchmal werden die plötzlichen Kursbewegungen nicht durch Nachrichten oder Gewinnmitteilungen, sondern ausschließlich durch diesen automatisierten Rollprozess verursacht. An OPEX-Tagen besteht zudem ein Pinning-Risiko. Bestimmte Strike-Levels, bei denen sich das offene Interesse konzentriert, können wie Magneten auf den Kurs wirken. Die Hedging-Algorithmen der Market Maker neigen dazu, den Kurs nahe an diesen Levels zu halten. Durchbricht der Kurs jedoch eines dieser stark frequentierten Levels, kann sich die Kursbewegung beschleunigen. Denn die Algorithmen müssen möglicherweise plötzlich Positionen in die entgegengesetzte Richtung eröffnen. Dies kann zu abrupten Kursausbrüchen in Form von Short-Covering, Delta-Hedging oder plötzlichen Momentum-Bewegungen führen. Auch die Liquidität spielt eine wichtige Rolle. Beim Übergang vom Auslaufen alter Kontrakte zum neuen Verfallsdatum können kurzfristige Liquiditätslücken entstehen. Deshalb können Kauf- und Verkaufswellen, die normalerweise als klein gelten, einen größeren Einfluss auf den Preis haben als erwartet. Kurz gesagt: Heute ist kein gewöhnlicher Handelstag. An OPEX-Tagen können die Positionen der Optionshändler und institutionelle Kapitalflüsse genauso wichtig sein wie makroökonomische Daten, manchmal sogar wichtiger. Daher müssen wir bei der Kursanalyse nicht nur Charts, sondern auch Gamma, Open Interest, Rolling und Pinning berücksichtigen. Kurz gesagt: Der Markt kann heute volatil sein, und das ist völlig normal. Manche Bewegungen basieren möglicherweise nicht auf fundamentalen Daten, sondern ausschließlich auf den Verfallsterminen. @mm

Viele kennen es unter kleinem Hexensabatt.

Große Marktteilnehmer müssen Positionen absichern oder schließen * Dadurch entstehen oft: * hohe Volatilität * starke Bewegungen kurz vor Börsenschluss * „Pinning“ an bestimmten Kursmarken * ungewöhnlich hohes Handelsvolumen Besonders bekannt: * Triple Witching = gleichzeitiger Verfall von Aktienoptionen, Indexoptionen und Futures * Quadruple Witching = zusätzlich noch Single-Stock-Futures Bei stark geshorteten oder gehypten AI-/Tech-Aktien wie IREN kann OPEX extrem relevant sein, weil: * Market Maker hedgen müssen * Gamma Squeezes entstehen können * Calls oder Puts massiv ins Geld oder wertlos laufen

Ich dachte das weiß jeder . Ich wußte es nicht deswegen hab ich es gepostet . Scheint so alle wissen es deswegen postet es keiner .

Was das ?

👀👀👀 Heute OPEX Day

IREN hat erfolgreich ein Angebot für 3,50 % vorrangige Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 im Wert von 3,0 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und im Zuge einer Teil-Eigenkapitalumwandlung bestehende Capped-Call-Transaktionen beendet. Der Verkauf erfolgte exklusiv an qualifizierte institutionelle Käufer nach Rule 144A und stellt kein öffentliches Angebot dar. 💰 Milliarden-Deal: Abschluss des Angebots über 3,0 Milliarden USD. 📈 Anleihedetails: 3,50 % Zinsen, Fälligkeit 2029. 🔄 Restrukturierung: Teilweise Umwandlung in Eigenkapital und Beendigung von Capped Calls. 🔒 Exklusiver Vertrieb: Ausschließlich für qualifizierte institutionelle Anleger.