Nantkwest / Immunitybio -> IBRX WKN: A2QQ2E ISIN: US45256X1037 Kürzel: IBRX Forum: Aktien User: captainpump97
Guten Morgen! Danke für die Korrektur. Habs nochmal nachgelesen und du hast recht. Bei TR wird tatsächlich sofort lokal über den Market Maker gehandelt, also kein Order-Stau, die Dienstag auf die NASDAQ rollt. Da lag ich falsch, sorry. Mein Denkansatz kam von anderen Brokern wie CapTrader und Degiro, die direkt an die NASDAQ routen, ohne Market Maker dazwischen. Bei denen funktioniert es tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe. Bei denen kann man an US-Feiertagen keine Orders ausführen, weil NASDAQ zu is. Man kann aber Limits setzen, die sich dann stapeln und bei Eröffnung am nächsten US-Trading-Tag als Block ausgeführt werden können. Deshalb der Gedanke mit dem Kaskadeneffekt bzw. höherem Start-Volumen für Dienstag. Bei TR etc. ist es aber so, wie du beschrieben hast. Habs wie gesagt gerade nochmal nachgelesen. Der Bull-Case für IBRX nächste Woche steht für mich trotzdem weiterhin :) Danke für die Korrektur, so lernt man dazu! Gut dass ich nochmal betont hatte, dass ich mich nicht als besonders fundiert betrachten würde :D
Würde mich mal interessieren wo du diese Annahme her hast, diese ist nämlich totaler Unsinn. Wenn du am Montag auf Trade Gate oder Trade Republic eine Market-Order für IBRX aufgibst, wird diese sofort ausgeführt. Die Orders häufen sich nicht an, um dann am Dienstag als Lawine auf die NASDAQ zu rollen. Der Handel wird in Deutschland abgeschlossen und die Aktien wechseln hier den Besitzer. Die Liquidität wird auf Tradegate und Trade Republic durch Markt Macher sicher gestellt https://trading.de/lexikon/market-maker/ und wenn du als Beispiel IBRX in Frankfurt handeln würdest, dann verkaufst du die Aktien an einen anderen Menschen der in Frankfurt handelt. Die hier in Deutschland gehandelten Aktien lagern ja bei Clearstream, dass hat alles nix mit der Nasdaq zu tun. Du müsstest direkt an der Nasdaq handeln, damit die Aktien bewegung auch dort stattfinden würde und die Aktien auch dort gelagert werden. Normalerweise orientiert sich der Market Maker in Deutschland am NASDAQ-Kurs. Ist dieser zu, muss der MM den Preis schätzen (basierend auf dem letzten Schlusskurs, aktuellen Nachrichten und dem Kaufdruck in Deutschland). Risikoaufschlag (Spread): Da der Market Maker nicht sofort an der NASDAQ gegensichern kann (Hedging), trägt er ein höheres Risiko bis Dienstag. Konsequenz: Er erhöht den Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis). Du zahlst also am Montag vermutlich deutlich mehr Gebühren durch einen schlechteren Kurs als an einem normalen Tag. die deutschen Orders werden sofort ausgeführt und liegen am Dienstag nicht mehr im Orderbuch der NASDAQ. Leute glaubt bitte nicht diesen Unsinn, dass sich da eine Kaskade von Ordern an der Nasdaq aufbaut. 😂 Der Deutsche Handel hat keinen Einfluß auf die NASDAQ und zeigt rein was am Montag die Menschen in Deutschland bereit sind für IBRX zu bezahlen.
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