News / ALLES was ihr über Gamestop wissen solltet WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GME Forum: Aktien User: Frontfrau

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🔥Der SI% ist falsch. Ich habe 44.000.000 Shorts gefunden, deren FTDs seit dem 1. Januar mithilfe von DEEP ITM CALLS zurückgesetzt wurden. Identifizieren von Anrufoptionstypen, die für diese Vorgehensweise verwendet werden, und Zeitplanung von Ereignissen.🔥 https://www.reddit.com/r/GME/comments/mhv22h/the_si_is_fake_i_found_44000000_million_shorts/

🔥Wenn wir heute oder an einem Tag von einem falschen Short Squeeze getroffen werden, VERKAUFEN SIE NICHT, damit Sie beim Dip mehr kaufen können. Genau das wollen die Hedgies. Kaufen und halten Sie einfach, egal was passiert, und wir werden alle verdammt reich sein. 🚀🚀🚀 Dies ist keine finanzielle Beratung.🔥 https://www.reddit.com/r/GME/comments/mhs96a/if_we_get_hit_by_a_fake_short_squeeze_today_or/ Kannst du es spüren? Kannst du diese Elektrizität in der Luft spüren? rieche das Blut im Wasser; Hören Sie diese engines Raketentriebwerke 🚀 rumpeln? Ich weiss ich kann. Erliegen Sie nicht dem Dilemma eines Gefangenen, denn es fällt von 1K, 10K oder sogar 100K und Sie möchten Ihren Einsatz multiplizieren, sobald er erledigt ist. Das ist der springende Punkt des falschen kurzen Drucks. Sie wissen, dass sie niemanden täuschen können, zu glauben, dass der Squeeze wirklich Squoze ist, aber sie können versuchen, Affen zum Verkauf zu bewegen, um ihren Einsatz zu erhöhen und eine Öffnung zu schaffen, um den Preis zu senken und ihre Positionen zu schließen. Wenn Sie einen egoistischen Grund brauchen - von dem ich weiß, dass Sie es nicht tun, weil wir alle wahre, engagierte Affen hier sind - müssen Sie Steuern auf diese Gewinne zahlen. Wenn es dann nicht den MOASS in der Krippe ermo.det, müssen Sie auch Steuern auf Gewinne daraus zahlen. Denken Sie nicht "na ja, wenn alle halten, spielt es keine Rolle, ob ich verkaufe und zurückkaufe". Wenn jeder das tut, werden wir gefi**t und die Shorts gewinnen. Nicht nett sein, nicht andere Affen Schraube versuchen , gierig zu sein, NICHT paperhand denkt , dass Sie ein klugen Daytrader sind zu sein. Ballen Sie einfach Ihre diamantverdammten Hände zusammen, egal was passiert. 💎🙌 Solange wir halten, setzen wir den Preis buchstäblich fest. Affen. Zusammen. Stark. 🦍🦍🦍🦍🦍 Dies ist keine finanzielle Beratung, ich mag nur die Aktie.

Heute Schlusskurs knapp über 200$?!🤔😏

Teil 2 von 2 Während die oben verwendeten Zahlen der Einfachheit halber dienen, zeigt das schwer auszuleihende Szenario das Szenario, in dem wir uns kürzlich mit GME befunden haben - die Rabattsätze waren normalerweise negativ. Unten finden Sie einen Link zu einem Screenshot, der die Gebühren- und Rabattsätze der letzten Tage zeigt. https://i.imgur.com/943lG59.png Was dieses negative Rabattumfeld bedeutet, ist, dass je mehr GME-Aktien von „a“ Melvin geliehen werden, desto mehr müssen sie jeden Tag bezahlen, an dem sie das Darlehen ausstehen lassen. Und je höher der Aktienkurs von GME zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist, desto höher sind die Sicherheiten und der daraus resultierende Betrag, den sie zahlen müssen. Die drei wichtigsten Faktoren der Rabattgebühr sind also der Rabattsatz selbst, der Marktpreis der geliehenen Aktien und die Zeit, die für die Rückgabe dieser geliehenen Aktien benötigt wird. Dies ist der Grund, warum ein solches Szenario mit negativen Rabatten, das für Kreditnehmer sehr kostspielig ist, von vielen Wissenschaftlern als ein wesentlicher Anreiz für Naked Short hervorgehoben wird. Klingt bekannt? TL; DR: Der Zinssatz für die Kreditaufnahme für GME spiegelt nicht das vollständige Bild wider, wie teuer es für Short-Hedge-Fonds ist, Aktien zu leihen. Die Rabattrate ist ein weiterer kritischer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, und eine negative Rabattrate (die GME mindestens in den letzten zwei Wochen gesehen hat) weist auf ein „schwer zu leihendes“ Sicherheitsumfeld hin. Je mehr GME-Aktien Shorts leihen, desto mehr Bargeld wird als Sicherheit gebunden. Je höher der Kurs der GME-Aktie ist, desto höher ist der Betrag der erforderlichen Sicherheiten. Je höher der Betrag der Sicherheiten ist und je länger die geliehenen Aktien nicht zurückgegeben werden, desto höher ist der Barbetrag, der bei der Begleichung des Kredits an den Aktienkreditgeber gezahlt werden muss.

🔥GME-Kreditraten spiegeln eine „schwer zu leihende“ Umgebung wider🔥 https://www.reddit.com/r/GME/comments/mgva26/gme_borrow_rates_do_reflect_a_hardtoborrow/ Teil 1 von 2 Af.fen, ich habe (besonders heute) viele Diskussionen über die scheinbar niedrigen Kreditzinsen für GME-Aktien gesehen und wollte eine Erklärung der Zinsmechanismen für kurze Kredite liefern und wie die aktuellen GME-Zinsen tatsächlich eine „harte“ Umgebung zum Ausleihen. Zunächst muss man verstehen, dass IBorrowDesk nur den FEE-Satz für die Ausleihe von GME-Aktien angibt. Aber es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Teil der tatsächlichen Kosten für die Ausleihe von Aktien - den RABATTSATZ. Um zu verstehen, wie wichtig die Rabattrate ist, müssen Sie die grundlegenden Mechanismen der Kreditaufnahme kennen. In seiner einfachsten Form gibt es einen Wertpapierleiher und einen Wertpapierleiher. Sie nehmen Kontakt auf und verhandeln die Bedingungen des Darlehens, einschließlich (I) der Höhe der vom Darlehensnehmer zur Sicherung des Darlehens gewährten Sicherheiten - in der Regel in bar, die mindestens dem Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere entspricht, (ii) des täglichen Prozentsatzes der Überbesicherung des Kredits - typischerweise 102% des Marktwerts und (iii) des Rabattsatzes. Der Rabattsatz funktioniert so. Der Wertpapierleiher übernimmt die vom Kreditnehmer für die Aktien hinterlegten Sicherheiten. Während der Kreditgeber auf die Rückgabe der Aktien durch den Kreditnehmer wartet, investiert der Kreditgeber die Sicherheiten und erhält Zinsen dafür. In einem Umfeld mit positiven Rabattsätzen ist es der Teil des Anlageerlöses, auf den der Wertpapiergeber bei Rückgabe der Aktien Anspruch hat. In einem Umfeld mit negativen Rabatten bestimmt er andererseits den zusätzlichen Betrag, an den der Kreditnehmer zahlen muss der Kreditgeber bei der Begleichung des Kredits (weiter unten aufgeführt). Lassen Sie uns ein einfaches GME-Beispiel im Kontext „leicht auszuleihen“ machen (der typische Kontext, aber nicht der Kontext, in dem wir uns befinden). Melvin geht zu einem Wertpapierleiher und leiht 100.000 GME-Aktien zu einem Gebührensatz von 0,5% und einem Rabattsatz von 2,00% aus. Das bedeutet, dass Melvin 1 Mio. USD für die Gebühr zahlt (vorausgesetzt, der Aktienkurs beträgt zum Zeitpunkt der Ausleihe 200 USD). Nehmen wir an, GME handelt mit 200 USD / Aktie, also gibt Melvin dem Kreditgeber ungefähr 20 Mio. USD als Sicherheit. Nehmen wir an, der Kreditgeber investiert diese Sicherheiten zu 3,00%, während er darauf wartet, dass Melvin die geliehenen Aktien zurückgibt. Der positive Rabatt von 2,00% bedeutet, dass Melvin bei Rückgabe der Aktien seine 20 Mio. USD-Barsicherheiten UND die 2,00% der Zinsen, die während der Wartezeit auf die 20 Mio. USD-Sicherheiten verdient wurden, zurückerhält - der Kreditgeber steckt den verbleibenden 1,00% -Zins-Spread ein. Okay, jetzt wollen wir das „schwer auszuleihende Szenario“ hervorheben, in dem sich GME gerade befindet. In diesem Szenario beträgt der Rabatt nicht 2,00%, sondern NEGATIVE 2,00%. Das bedeutet, dass Melvin seine 20-Millionen-Dollar-Sicherheiten hinterlegt. Nehmen wir an, der Kreditgeber investiert sie diesmal zu 4,00%. Während Melvin sich die Zeit nimmt, um die geliehenen Aktien zurückzugeben, fallen für die Sicherheiten 4,00% Zinsen an. Und in diesem Szenario behält der Kreditgeber bei Rückgabe der Aktien ALLE 4,00% Zinsen, die während der Wartezeit verdient wurden, UND verlangt von Melvin, zusätzlich 2,00% zu zahlen. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass die 4,00% Zinsen, die über eine Wartezeit für Melvin-Sicherheiten verdient wurden, 10 Mio. USD betrugen - der Kreditgeber behält alle 10 Mio. USD, und der negative Rabatt von 2,00% bedeutet, dass Melvin zusätzliche 5 Mio. USD für die Sicherheiten abhusten muss Freude an diesem Darlehen.

Teil 5 von 5 Edit 1: Was ist, wenn die Dark Pools hauptsächlich für die verheirateten Put-Trades verwendet werden? Nackte Aktien zusammen mit ihren Puts direkt an die Shorts zu verkaufen !!! Bearbeiten 2: u / Cuttingwater_ half bei der Prüfung der Optionen und fand dies: @broccaaa Wenn Sie alle Puts <25 $ (die nur wie Abschreibungen erscheinen und niemals verwendet werden), die für alle verfügbaren Optionstermine gekauft wurden, zusammenzählen, sehen wir uns> 150% des Floats an 208%, wenn Sie alle Puts OTM einschließen Ich werde dies dem Haupttext hinzufügen. Könnte darauf hindeuten, dass mindestens 150% nackte Leerverkäufe sind. Andere Optionen als Teil des Betrugs könnten bereits abgelaufen sein, was bedeutet, dass dies eine Untergrenze ist. Edit 3: Dies erklärt auch, warum SSR nicht viel macht !! Wenn MMs Leerverkäufe an Hedgies tätigen, wird das kurze Etikett weggewaschen. Die Hecken haben nur "normale" Phantom Shares, die nach Belieben abgeladen werden können! Bearbeiten 4: Dieser Beitrag zeigt nicht auf bestimmte Daten für einen Squeeze . Ablaufende Optionen schaden den Shorts und belasten ihre Ressourcen. Die nackten kurzen IOUs müssen noch bezahlt werden, sitzen aber auf den MM-Büchern. Jeder Katalysator, Gamestop, DTCC oder Markt könnte die Dinge in Bewegung setzen. Edit 5: Diese Analyse macht für mich so viel Sinn, aber sie basiert auf Papieren von vor mehr als 10 Jahren! Ich weiß, dass sich seitdem einige Regeln geändert haben, aber glauben Sie nicht, dass diese gierigen Ficks eine andere Version dieser Lücke gefunden haben, wenn diese Methode so lange gewinnbringend war? Edit 6: Die Beispiele, die ich gebe, waren für Überbestände. Die Shorts kämpften jahrelang darum, ihre nackten betrügerischen Ärsche zu verstecken, aber sie schämten sich, indem sie versehentlich Beweise für ihre Verbrechen einreichten! https://www.reddit.com/r/GME/comments/mexlpn/accidentally_released_and_incredibly_embarrassing/?utm_medium=android_app&utm_source=share

Teil 4 von 5 Regulierung SHO-Aktien mit großen, nicht abgewickelten Geschäften weisen häufig ein ähnliches Merkmal auf: „Leerverkäufe“ von Hedgefonds mit erheblichen Put-Beständen in 13F-Anmeldungen Schauen Sie sich jetzt Puts in GME mit einem anderen Menschenaffen-DD an. Options trading in GME Wir sehen eine MASSIVE Anzahl von PUTs, die für GME verkauft werden und am 16. April ablaufen: https://www.reddit.com/r/GME/comments/mfw3u4/huge_number_of_puts_expiring_april_16_382k_open/ Das sind mögliche 70% des versteckten Short-Interesses, das in ein paar Wochen bei den Optionen verfällt !! Viele der PUT-Trades sind wahrscheinlich die Short-Positionen der Hedgefonds aus verheirateten Puts. Wenn sie wertlos verfallen können, verlieren die Hedgefonds ihre Wette und die MMs haben eine Menge Scheiße an Leerverkäufen übrig, mit denen sie sich befassen müssen. Wenn wir uns das gesamte Interesse an Put-Optionen für die kommenden Monate ansehen, sehen wir möglicherweise das volle Ausmaß des Betrugs mit nacktem Shorting. u / Cuttingwater_ hat nach mir gesucht und festgestellt, dass wir> 150% des Floats betrachten, wenn Sie alle Puts <25 $ (die nur wie Abschreibungen erscheinen und niemals verwendet werden) für alle verfügbaren Optionstermine zusammenzählen . Das könnten mindestens 150% des nackt verkauften Schwimmers sein! Diese Zahl könnte erheblich höher sein, da einige Optionen, die im Rahmen des Betrugs gehandelt wurden, möglicherweise bereits abgelaufen sind. 208%, wenn Sie alle Puts OTM einschließen Im Fall des Reverse-Conversion-Betrugs ist eine zusätzliche Anrufoption beteiligt. Für diese Version des versteckten nackten Short bleiben den Short Hedgies tatsächlich ein Ausweg aus dem Geldanruf. Vielleicht ist dies der Grund, warum wir in den letzten Wochen so viel offenes Interesse für 800c-Anrufe gesehen haben !!! Jede Woche, wenn wir mit maximalem Schmerz enden, fügen wir den Shorts mehr Schaden zu: https://www.reddit.com/r/GME/comments/mejp0k/the_concept_of_max_pain_and_why_this_is_probably/ Möglicherweise könnte die überwiegende Mehrheit der Optionen (sowohl Puts als auch Calls) in GME als Teil eines Betrugs mit nackten Shorting-Privilegien erstellt worden sein. Je länger wir den GME-Optionen maximale Schmerzen zufügen und je geduldiger wir HODL sind, desto größer ist die Chance, dass diese betrügerischen Ficks nichts mehr haben. Alle jüngsten DTCC-Einreichungen deuten darauf hin, dass sie ihren Arsch bedecken und in diesen Bullshit schauen, bevor er in ihren Gesichtern explodiert. Jüngste Einreichungen erwähnen auch, dass sie von den MMs Kenntnis haben und bereit sind, mit dem Handel mit Optionen umzugehen: https://www.reddit.com/r/GME/comments/mecfwi/too_ape_didnt_read_sec_filings_part_two_fuck/ Fazit GME-Short-Zinsen sind wahrscheinlich in den Optionen verborgen, die manipulative Trades verwenden, die es Hedge-Fonds illegal ermöglichen, Market-Maker-Privilegien zu leihen und die Zahlung hoher Kreditgebühren zu vermeiden. Mit jeder Woche, in der wir Optionskontrakten erlauben, aus dem Geld herauszukommen, werden die illegalen nackten Short-Trades untragbarer. DTCC-Einreichungen zeigen, dass sie durcheinander geraten, um ein Halten des Beutels zu vermeiden. Eine größere Hand (oder Walflosse?) Scheint uns fast immer perfekt um den maximalen Schmerz jeden Freitag herum zu setzen, um die Shorts abzulassen ... Um GME braut sich ein Sturm zusammen. Ich werde nur HODLin behalten und diesen Dip kaufen. 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

Teil 3 von 5 Fi*** diese betrügerischen Fi***s, die Phantom Shares verkaufen, um Unternehmen aus dem Geschäft zu bringen. Diesmal haben sie mit der falschen Firma gefickt, weil GME eine verdammte Schei*e globaler Aufmerksamkeit hat! Die Shorts waren noch nie mit einer Horde künstlerischer Affen konfrontiert, die nur wissen, wie man HODL, den Dip kauft und bis zum Mond. Wie ein Hedgefonds SI-Nummern fälschen und nackt verkaufen kann Ein Vorteil eines Market Makers (MM) ist, dass Sie sich nicht an die normalen Regeln von FTDs halten und Leerverkäufe tätigen müssen. Bei der Herstellung von Märkten, für die Absicherungspositionen erforderlich sind, müssen Market Maker theoretisch möglicherweise Aktien verkaufen, die sie vorübergehend nicht haben. Aus diesem Grund erlaubte die Verordnung SHO Market Makern, „… [eine] Ausnahme von der einheitlichen Lokalisierungsanforderung gemäß Regel 203 (b) (2) (iii) für Leerverkäufe von Market Makern gemäß Definition in Abschnitt 3 (a) (38) des Börsengesetzes, einschließlich Spezialisten und Optionsmarktmacher, jedoch nur im Zusammenhang mit Bonafide-Market-Making-Aktivitäten . “ Obwohl nur MMs die Möglichkeit haben sollten, Aktien nackt zu verkaufen , ist es möglich, ihre Privilegien an andere Hedgefonds zu leihen, um Short-Positionen zu spielen . Dieses Bild stammt aus dem verlinkten Papier und zeigt ein Beispiel für den nackten Verkauf von Overstock-Aktien unter Verwendung eines verheirateten Put- Handels: Beispiel eines verheirateten Put für Overstock-Aktien Dies könnte und wird mit ziemlicher Sicherheit mit GME-Aktien geschehen, um SI zu verbergen und massive Kreditgebühren zu vermeiden. Der Options Market Maker erhält eine marktneutrale Position. Allein der Verkauf von Puts würde eine Netto-Long-Position schaffen. Theoretisch sichert sich der nackte Leerverkauf des Optionsmarktmachers gegen Preisbewegungen ab. Der Options Market Maker erhält eine Prämie für die Puts. Im obigen Beispiel ist der größte Teil der 5 US-Dollar die Gebühr, die der Market Maker für das „Mieten“ seiner nackten Leerverkaufsrechte erhebt. Nachdem der verheiratete Put ausgeführt wurde, verkauft der Leerverkäufer die „Aktien“ auf dem Markt. Jedes Mal, wenn der Leerverkäufer eine Aktie verkauft, erhöht sich seine Netto-Short-Position aufgrund der abnehmenden Long-Position in der GME-Aktie. Das Endergebnis ist, dass er lange auf GME setzt, was gleichbedeutend ist mit kurz. So ist es möglich, Leerverkäufe mit MM-Privilegien mit einem Optionstrick zu tätigen und massive Kreditgebühren für schwer zu leihende Aktien zu vermeiden. Dies ist eine illegale und klare Manipulation der MM-Regeln! In einer SEC Interpretive Release 2003 äußerte die Kommission Besorgnis über " den manipulativen Verkauf von Wertpapieren, die einem verheirateten Put im Rahmen eines Programms zur Senkung des Marktpreises und später des Gewinns durch den Kauf der Wertpapiere zu einem gedrückten Preis zugrunde liegen ". Anekdoten weisen darauf hin, dass sie bei marktneutralen Geschäften, die als Reverse Conversions bezeichnet werden, maskiert sind. So verstecken Sie Ihren illegalen verheirateten Put: die umgekehrte Konvertierung ! Hier ist ein weiteres Beispiel für den nackten Verkauf von Overstock-Aktien, bei dem jetzt ein Reverse-Conversion-Trade verwendet wird: Beispiel einer Reverse-Conversion-Version des verheirateten Put für Overstock-Aktien Das Hinzufügen des Anrufverkaufs maskiert den Handel und versucht, seine Illegalität zu verbergen. Ein wichtiger Punkt aus dem Papier besagt jedoch, dass:

Teil 2 von 5 Einführung Eine der großen Fragen rund um GME betraf das gemeldete Short Interest (SI) seit Januar: Wie ist es möglich, dass der gemeldete SI so niedrig ist, wenn alle anderen Hinweise darauf hinweisen, dass SI bei GME astronomisch ist? Eine andere Frage, die wir alle haben, ist: Warum zum Teufel ist die Ausleihrate so niedrig, wenn keine Aktien zum Ausleihen verfügbar sind?! Hier werde ich versuchen, diese Fragen zu beantworten und wie sie sich auf GME und den Optionsmarkt beziehen. Während ich mich mit nackten Leerverkäufen beschäftigte, entdeckte ich einige großartige Ressourcen, die ich hier verwenden werde. Die wichtigste finden Sie hier: 2007.10.09-J-Welborn-Married-Puts-and-Reverse-Conversions.pdf Hier ein paar Hintergrundinformationen aus dem Papier: „Failures-to-Deliver“ (FTDs) sind im Grunde genommen Phantom Shares, die als echte Aktien an der Börse im Umlauf sind. So wie gefälschte Währungen den Wert einer Währung zerstören, entleeren Phantomaktien den Preis der Aktien eines Unternehmens. FTDs werden unter Verwendung einer Vielzahl von Mechanismen erzeugt. Eine davon ist der Missbrauch der Options Market Maker-Ausnahme, die es Options Market Maker ermöglicht, Aktien zu verkaufen, die sie weder geliehen noch zur Absicherung gefunden haben. Missbräuchliche Leerverkäufer oder Hedgefonds „vermieten“ illegal die Option Market Maker-Ausnahme, um Phantom Shares zu erhalten, die auf dem Markt verkauft werden können. Diese Phantom Shares haben den GME-Markt überflutet. Im Januar wurde berichtet, dass der SI 140% betrug, was ohne Zweifel bedeutet, dass bei GME ein massiver nackter Kurzschluss auftrat. Jetzt sehen wir, dass Institutionen zwischen 130 und 200% des verfügbaren Floats besitzen, was erneut zeigt, dass nackter Kurzschluss weit verbreitet ist. Wenn wir uns schließlich das Einzelhandelsvermögen von GME ansehen, könnte es leicht 100% + des Streubesitzes sein. Schätzungen sind schwierig, aber viele andere großartige DDs deuten auf eine enorme Einzelhandelsbeteiligung hin. Hier ist ein Zitat aus einem Brief des ehemaligen Unterstaatssekretärs für Handel, Robert Shapiro, der an die SEC weitergeleitet wurde, basierend auf seinen eigenen Untersuchungen zu nackten Leerverkäufen: Wenn die Anzahl der ungedeckten Leerverkäufe in einer Aktie den Börsengang übersteigt - oder sogar die Gesamtzahl der ausgegebenen oder ausstehenden Aktien -, ist die einzige plausible Erklärung eine konzertierte und illegale Anstrengung von Leerverkäufern, den Markt mit gefälschten oder fiktiven Aktien zu überfluten. um den Aktienkurs künstlich zu senken und den Wert der Shorts zu steigern. Massive nackte Leerverkäufe machen den Aktienmarkt zu einer Form der Monopolpreisgestaltung für die Unternehmen, die solchen Verkäufen zum Opfer fallen, bei denen der Leerverkäufer den Preis auf ein Niveau festlegt, das garantiert eine Quasi-Monopolrendite bietet. Diese Maßnahmen zerstören praktisch die Integrität des Marktsystems für Unternehmen, auf die nackte Leerverkäufer abzielen, und führen zu einer direkten Übertragung des Vermögens von bestehenden Aktionären auf die illegalen Leerverkäufer. Die Firmen, die für eine solche Manipulation ins Visier genommen werden, sind im Allgemeinen kleinere, jüngere öffentliche Firmen - die Art von Unternehmen, die viele der technologischen und organisatorischen Innovationen hervorgebracht hat, die so viel zur Steigerung der Unternehmensinvestitionen und der Produktivität der letzten Jahre beigetragen haben. Da relativ kleine und junge Unternehmen mit viel weniger Anteilen an ihren öffentlichen Börsen als ihre älteren und größeren Kollegen sind, zieht ihr individueller Niedergang oder ihre Zerstörung im Allgemeinen auch wenig öffentliche Aufmerksamkeit auf sich.