OTL nach dem RS 1:20 WKN: A4046T ISIN: US69012T3059 Kürzel: OTLK Forum: Aktien User: Pinoy80

Danke, dass du extra für mich "erkläre ohne emotionale Floskeln" eingebaut hast, so seriös habe ich "deine" KI ja noch nie in Aktion erlebt. 🤭 Aber was verdirbt die Laune: dass das Short Volume womöglich überwiegend aus Rumschieberei besteht, oder dass uns die Instis tagtäglich verarschen, weil sie's können?

Sucht euch n hotel 🏨

Was daran für Privatanleger eher positiv ist 1. Große Investoren können handeln, ohne den Markt sofort zu bewegen Wenn Institutionen ihre Orders über Dark Pools, Broker-Netzwerke oder algorithmisch gestückelt ausführen, entstehen weniger extreme Kurssprünge als bei einer offenen Platzierung riesiger Orders. 2. Geringere Transaktionskosten Würden große Fonds ständig das öffentliche Orderbuch „durchfressen“, wären die Spreads oft größer und die Volatilität höher. Die heutige Marktstruktur hält die Märkte meist effizienter. 3. Du konkurrierst nicht direkt mit einem Milliardenauftrag Ein Fonds, der 2 Mio. Aktien verkaufen möchte, würde sonst möglicherweise den Kurs stark drücken, bevor du überhaupt reagieren kannst.

Warum Institutionen das öffentliche NASDAQ-Orderbuch meiden ​Institutionelle Marktteilnehmer meiden das öffentliche (lit) Orderbuch der NASDAQ bei großen Positionsumschichtungen aus primär drei technischen Gründen: ​Signaling Risk (Informationsleckage): Große Verkaufs- oder Kaufaufträge im öffentlichen Orderbuch signalisieren dem Markt die Absicht eines Großanlegers. Hochfrequenzhandels-Algorithmen (HFT) erkennen diese Orderstrukturen (Order Book Imbalance) in Millisekunden und agieren folglich per Front-Running, was den Preis zum Nachteil der Institution treibt. ​Marktimpakt und illiquide Orderbücher: Bei moderatem Gesamtvolumen reicht die sichtbare Liquidität im NASDAQ-Orderbuch nicht aus, um Block-Trades (Aufträge >10.000 Stk.) direkt zu absorbieren. Eine ungeschützte Platzierung würde die Preishierarchie (Slippage) sofort durchbrechen. ​Arbitrage-Vermeidung: Würden Hedgefonds öffentlich erkennbar Short-Positionen glattstellen oder umschichten, löste dies sofort spekulative Anschlusskäufe (Momentum Trader) aus, was zu einem unkontrollierten Preisanstieg führt.

Mich juckt es tatsächlich auch noch mal hier abermals nachzulegen 🤑🚀

Ich habe meine befragt, und die Antwort hat mir etwas die Laune verdorben über ihre detaillierte Erklärung, was, wie und warum da ( leider legal ) in Hinterzimmern gedealt wird. Wenn du dir auch die Laune vermiesen lassen willst, dann sollst du dir den folgenden Text kopieren und deiner KI geben : " Erkläre mir das US-Marktphänomen am Beispiel der Aktie Outlook Therapeutics (OTLK): Am heutigen Handelstag war das Off-Exchange/OTC-Volumen (>11 Mio. Stück, davon ca. 5,5 Mio. Short Volume) deutlich höher als das reguläre NASDAQ-Volumen (ca. 8,6 Mio. Stück), obwohl das Gesamtvolumen moderat war und der Handel primär von institutionellen Short-Sellern und Hedgefonds dominiert wurde, die unter Druck stehen. Erkläre rein technisch und ohne emotionale Floskeln: 1) Warum meiden diese Institutionen bei Positionsumschichtungen das öffentliche NASDAQ-Orderbuch? 2) Wie nutzen sie Dark Pools (ATS) für anonyme Block-Trades zur Vermeidung von Slippage? 3) Wie entsteht bei diesem außerbörslichen Risiko-Transfer statistisch das hohe tägliche FINRA-Short-Volume, obwohl im Hintergrund eventuell Short-Positionen gedeckt oder umgeschichtet werden?"

Sie hat noch was gebacken bekommen: Habe gerade das "Wenn am Monatsende im Sommer der Kühlschrank kaputt geht-Konto" entdeckt. Jetzt wäre ich bei der nächsten (letzten? 🤞🏻) 🩳-Attacke auch nochmal mit nem Körbchen dabei. 😅

Die soll sich nicht wundern, sondern ne vernünftige Erklärung präsentieren oder sich besser um Kochrezepte und Katzenvideos kümmern. 🤷

Ja, "meine" KI auch, aber meine MI wundert sich, dass wirklich so viel mehr OTC als an der NASDAQ gehandelt werden soll. 🤔

Das wären die offiziellen Zahlen, behauptet zumindest die KI auch nach 2x nachfragen 🤷