OTL nach dem RS 1:20 WKN: A4046T ISIN: US69012T3059 Kürzel: OTLK Forum: Aktien User: Pinoy80

Da hat die KI aber auch wieder geschludert: Wie kann denn ein Vorgang untersagt UND meldepflichtig sein? 🤔 "Oh, ich habe eine rote Ampel überfahren, das muss ich jetzt aber dem Ordnungsamt melden." 🥸

Na ja, diese fadenscheinigen offiziellen Gründe für die Hinterzimmer - Kungelei: Um unkontrollierte Kursausbrüche möglichst zu verhindern, Marktstabilität bla bla bla.... Da kann ich nur sagen : Ich liebe unkontrollierte Kursausbrüche bei Outlook ! 😃. Wer Shortseller ist, geht das Risiko unbegrenzter Verluste ein, dieses Geschäftsmodell ist so angelegt. Entweder das, oder sie sollen das Leihen / Leerverkaufen von Aktien verbieten. Ich will die Shorties brennen sehen, kein Mitleid, die letzten 10 Monate ab der Ablehnung August 25 waren nicht leicht zu verkraften.... 🤷

Das sagt meine KI zum kurs bis ende der Woche

Danke, dass du extra für mich "erkläre ohne emotionale Floskeln" eingebaut hast, so seriös habe ich "deine" KI ja noch nie in Aktion erlebt. 🤭 Aber was verdirbt die Laune: dass das Short Volume womöglich überwiegend aus Rumschieberei besteht, oder dass uns die Instis tagtäglich verarschen, weil sie's können?

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Was daran für Privatanleger eher positiv ist 1. Große Investoren können handeln, ohne den Markt sofort zu bewegen Wenn Institutionen ihre Orders über Dark Pools, Broker-Netzwerke oder algorithmisch gestückelt ausführen, entstehen weniger extreme Kurssprünge als bei einer offenen Platzierung riesiger Orders. 2. Geringere Transaktionskosten Würden große Fonds ständig das öffentliche Orderbuch „durchfressen“, wären die Spreads oft größer und die Volatilität höher. Die heutige Marktstruktur hält die Märkte meist effizienter. 3. Du konkurrierst nicht direkt mit einem Milliardenauftrag Ein Fonds, der 2 Mio. Aktien verkaufen möchte, würde sonst möglicherweise den Kurs stark drücken, bevor du überhaupt reagieren kannst.

Warum Institutionen das öffentliche NASDAQ-Orderbuch meiden ​Institutionelle Marktteilnehmer meiden das öffentliche (lit) Orderbuch der NASDAQ bei großen Positionsumschichtungen aus primär drei technischen Gründen: ​Signaling Risk (Informationsleckage): Große Verkaufs- oder Kaufaufträge im öffentlichen Orderbuch signalisieren dem Markt die Absicht eines Großanlegers. Hochfrequenzhandels-Algorithmen (HFT) erkennen diese Orderstrukturen (Order Book Imbalance) in Millisekunden und agieren folglich per Front-Running, was den Preis zum Nachteil der Institution treibt. ​Marktimpakt und illiquide Orderbücher: Bei moderatem Gesamtvolumen reicht die sichtbare Liquidität im NASDAQ-Orderbuch nicht aus, um Block-Trades (Aufträge >10.000 Stk.) direkt zu absorbieren. Eine ungeschützte Platzierung würde die Preishierarchie (Slippage) sofort durchbrechen. ​Arbitrage-Vermeidung: Würden Hedgefonds öffentlich erkennbar Short-Positionen glattstellen oder umschichten, löste dies sofort spekulative Anschlusskäufe (Momentum Trader) aus, was zu einem unkontrollierten Preisanstieg führt.