SILBERPREIS WKN: CG3AB1 ISIN: XD0002746952 Forum: Rohstoffe Thema: Hauptdiskussion

Da schlägt die Mathematik gnadenlos zu. Beispiel mit Hebel 5 (Markt fällt um 10 %): Dein Zertifikat fällt um 50 % (von 100 € auf 50 €). Tag 2 (Markt steigt um 10 %): Dein Zertifikat steigt um 50 % auf den neuen Wert. Endwert: 50 € + 25 € (50 % von 50 €) = 75 €. Fazit: Der Basiswert ist fast wieder am Ursprung (99 €), aber du hast 25 % deines Geldes verloren. 

Habt Ihr das Währungsrisiko bei Euro zum Dollar auch im Blick? Das kann böse mit einfließen zb...

Beim KO oder Optionsschein ist das nicht so oder? Weil da ist der Hebel ja nicht fest und wird größer oder kleiner

Da schlägt die Mathematik gnadenlos zu. Beispiel mit Hebel 5 (Markt fällt um 10 %): Dein Zertifikat fällt um 50 % (von 100 € auf 50 €). Tag 2 (Markt steigt um 10 %): Dein Zertifikat steigt um 50 % auf den neuen Wert. Endwert: 50 € + 25 € (50 % von 50 €) = 75 €. Fazit: Der Basiswert ist fast wieder am Ursprung (99 €), aber du hast 25 % deines Geldes verloren. 

Das Problem letzte Woche waren die kontinuierlichen kräftigen Marginanpassungen. Der Pump ind Dump am Freitag wurde mit einem Minimum an Einsatz durch max. 3 Akteure bewirkt. Das Handelsvolumen dort waren 306 Tsd Kontrakte - davon wurden 27 Tsd gekauft und 279 Tsd verkauft. Der Dump wurde im Umfang von 6-8 % dieser Summe in 3 grösseren Tranchen im Umfang 500 - 700 Kontrakten jeweils und einer Tranche direkt bei Handelsschluss mit um 80 Kontrakten max. bewirkt. JP Morgan dürfte dabei ca. 700 Kontrakte platziert haben, die dann bei 74 USD wieder glattgestellt wurden. Die anderen dürften heute Nacht zugeschlagen haben. Den Rest haben die SL und die srark gehebelten Long Positionen bewirkt. Für die Banken, die das orchestriert haben und stark short im Derivatemarkt involviert waren ein super Geschäft.

also meiner Meinung nach passt der jetzt grade überhaupt nicht...wenn ich vergleiche ist der Silberpreis fast am heutigen Tageshoch, in dem Ding hier aber fast 10 % drunter...das ist so nicht richtig!

Das Problem letzte Woche waren die kontinuierlichen kräftigen Marginanpassungen. Der Pump ind Dump am Freitag wurde mit einem Minimum an Einsatz durch max. 3 Akteure bewirkt. Das Handelsvolumen dort waren 306 Tsd Kontrakte - davon wurden 27 Tsd gekauft und 279 Tsd verkauft. Der Dump wurde im Umfang von 6-8 % dieser Summe in 3 grösseren Tranchen im Umfang 500 - 700 Kontrakten jeweils und einer Tranche direkt bei Handelsschluss mit um 80 Kontrakten max. bewirkt. JP Morgan dürfte dabei ca. 700 Kontrakte platziert haben, die dann bei 74 USD wieder glattgestellt wurden. Die anderen dürften heute Nacht zugeschlagen haben. Den Rest haben die SL und die srark gehebelten Long Positionen bewirkt. Für die Banken, die das orchestriert haben und stark short im Derivatemarkt involviert waren ein super Geschäft.

Kurze Frage in die Runde. Wird dieser ETC richtig abgebildet? wenn der 3x Lev ist, dann sollte er den Silberpreis doch entsprechend mit Hebel 3 abbilden, wenn ich mir den aktuellen Silberkurs anschaue, sollte das Minus aber bedeutend geringer sei. Woran liegt das? hier die WKN: A1VBKL (Solactive Silver Commodity Futures SL Index)