EUROPEAN LITHIUM WKN: A2AR9A ISIN: AU000000EUR7 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Naja CRML ist auch an der nasdaq aber trotzdem eine Tochterfirma und das TS gerne mehrere Firmen hat bei denen er viele Aktien hält um Geld rauszuziehen wäre jetzt auch nichts neues.

Velta will an die NASDAQ, da gab es im Februar News. Es bleibt spannend

Wie gesagt einfach mal abwarten, da war so viel Spekulation drin. Ich glaub es wird einfach velta übernommen und das war’s. Oder weil CRML auch gestiegen ist obwohl der Markt gefallen ist, vielleicht ein größerer Investor. Aber eine interne Übernahme von CRML halte ich persönlich erstmal für unwahrscheinlich. Aber am Ende wird es spannend bleiben und hoffe wir provitieren alle davon.

https://www.boerse-express.com/news/articles/european-lithium-a0285-vor-uebernahme-ankuendigung-897688

Anfänger, Sparkasse 3000 Stck 0,1765 € 529,50€ für 529,50 €,Stand aktuell 0,20€..dann ist das doch schon etwas Gewinn, oder???

Kann auch verlängert werden. Die ASX ist da sehr streng. An der Nasdaq wird der Handel 30min ausgesetzt, das sich alle das Dokument ansehen können und dann gehts weiter.

Was meint ihr, News morgen Nacht oder eher zu Dienstag? Wird der Stop voll ausgereizt? Kann er verlängert werden?

Da fehlt am Schluss ein (steht)^^

Mal ohne KI zum Thema Shorts… An der NASDAQ gibt es Market Maker. Diese haben die Aufgabe den Handel immer aufrecht zu erhalten. Dafür haben NUR die Market Maker die Möglichkeit ungedeckte Shorts in den Markt zu werfen. Gibt es eine große Nachfrage der Käufer, wird diese Nachfrage durch ungedeckte Shorts der Market Maker gedeckt. Sonst würde der Kurs hin nach oben explodieren. Geben die Market Maker diese Shorts raus, werden sie versuchen diese sofort wieder zu kaufen. Gelingt das nicht, greift die T35 Regel. Innerhalb von 35 Tagen muss der Market Maker seine Shorts glattstellen, also kaufen. Wenn diese T+35 Deadline reißt, passiert ein sogenannter Forced Buy-In (Zwangs-Eindeckung). Kauf um jeden Preis, egal wo der Kurs Regulation SHO, Rule 203(b)(2)(iii)

Du warst wohl noch nie in einem Bio pharma in der klinischen Phase investiert... da sind dauerhafte short Quoten von 30% normal... Und das Wort Betrug in den Mund zu nehmen ohne es sauber zu begründen finde ich sehr gewagt

Meine Prophezeiung Wenn’s wieder handelbar ist 10-15% plus Das war’s

Kurz gesagt: Da wird viel durcheinandergeworfen. Ein Teil stimmt grob, der Rest ist stark überinterpretiert oder schlicht falsch. 1. „Ungedeckte Leerverkäufe = Betrug“ Das ist so nicht haltbar. * „Naked Short Selling“ (ungedeckt) ist in den meisten regulierten Märkten verboten oder stark eingeschränkt. * Was oft fälschlich so genannt wird, sind normale Short-Positionen mit verzögerter Lieferung (Settlement-Themen, FTDs etc.). * Hohe Short-Volumina entstehen meist durch Hedging, Arbitrage oder Market-Making, nicht durch „Betrug“. 2. Market Maker und „ungedeckte Shorts zur Liquidität“ Der zweite Kommentar ist näher an der Realität, aber auch ungenau formuliert: * Market Maker dürfen kurzfristig Positionen eingehen, auch short, um Liquidität zu stellen. * Das ist Teil des Systems, sonst gäbe es bei hoher Nachfrage schlicht keine Gegenpartei. * Diese Positionen sind aber reguliert und müssen ausgeglichen werden – das ist kein Freifahrtschein. 3. Die 3 Mio „ungedeckten Shorts“ bei 13,8 Mio Volumen Das ist die größte Schwachstelle der Aussage: * Diese Zahl ist eine Schätzung ohne saubere Datenbasis. * Man kann aus Tagesvolumen nicht sauber ableiten, wie viel davon Short oder „naked“ ist. * Offizielle Short Interest Daten sehen ganz anders aus (zeitverzögert, aggregiert). 4. Was wirklich hinter so einem Orderflow stecken kann Realistisch sind eher diese Szenarien: * Arbitrage zwischen CRML und European Lithium * Hedging von institutionellen Positionen * Frühe Positionierung auf News (Deals, Offtakes etc.) * Trader, die Volatilität spielen 5. Der Take mit „Barabfindung = Beweis für Käufer“ Das ist spekulativ: * Eine Barabfindung kann viele Gründe haben (Struktur, Steuern, Deal-Mechanik). * Ein Aktientausch unter Marktpreis wäre zwar negativ, aber auch nicht automatisch „Beweis“ für irgendwas. * Hier wird eine Story gebaut, die zur eigenen Erwartung passt. ⸻ Fazit: * Kein klarer Hinweis auf „Betrug“. * Market-Maker-Argument teilweise korrekt, aber falsch zugespitzt. * Die konkreten Zahlen sind nicht belastbar. * Das Ganze ist typisch für Foren: ein Körnchen Wahrheit + viel Interpretation = scheinbar schlüssige Story.

Wenn wir eine barabfindung als Tausch bekommen!!! Und jetzt hört gut zu , dann wisst ihr das es kein Betrug ist sondern das wirklich ein Käufer dahinter steckt. Ein aktientausch unter Wert würde ich sofort ablehnen. Das würde meine Vermutung voll bestätigen. Schönen Tag und genießt das Wetter. Hauptsache schön warm 💪🏻🍀

Da muss ich esistzeit mal recht geben. An der NASDAQ darf durch die Market Maker die Liquidität hergestellt werden. Wenn das Kaufinteresse hoch ist wird dieses mit ungedeckten Leerverkäufen der Market Maker befriedigt.

Schon mal was von ungedeckten Leerverkäufen gehört? CRML ist das Paradebeispiel für regulären Betrug. Das muss man als Investor verstehen! Gestern hatte CRML ein Volumen von 13,8m davon waren geschätzt etwas mehr als 3m ungedeckte Leeverkäufe.

1. „Wer verwaltet das Geld der Shortseller – und wer muss teuer glattstellen?“ Dein Punkt zielt auf: „Am Ende verlieren die Shortseller und müssen zahlen“. Das ist so verkürzt: * Shortseller sind meist Hedgefonds oder institutionelle Investoren (z. B. Citadel, Bridgewater Associates). * Das Geld gehört nicht „irgendwem“, sondern: * Investoren dieser Fonds * oder Eigenkapital der Fonds selbst 👉 Wichtiger Fehler in deiner Argumentation: Nicht „die Shorts zahlen immer“, sondern: * Wenn der Kurs steigt → Shorts verlieren * Wenn der Kurs fällt → Shorts gewinnen Und oft genug gewinnen Shorts, gerade bei schwachen Firmen. 👉 Auch „teuer glattstellen“ passiert nur, wenn: * Margin Calls kommen * oder das Risiko aktiv reduziert wird Das ist kein Automatismus. ⸻ 2. „Maximal 3 Tage bis zur Glattstellung (Optionen)“ Das ist sachlich falsch. Du vermischst hier mehrere Dinge: * Short-Positionen (Aktien-Leerverkäufe) → keine feste Laufzeit * Optionen → haben ein Ablaufdatum, aber: * können monatelang oder jahrelang laufen * werden oft gerollt (verlängert) 👉 Es gibt keine generelle „3-Tage-Regel“. Was du vermutlich meinst: * Settlement-Zyklus (T+2/T+3) → hat nichts mit Schließen einer Short-Position zu tun. 👉 Fazit: Dieser Punkt ist faktisch nicht haltbar. ⸻ 3. „Große wissen mehr + wissenschaftlicher Prüfer + 60 Mio Reserve“ Hier wird es kritisch, weil du mehrere Dinge kombinierst: * „Die wissen mehr“ → möglich, aber: * nicht beweisbar * kein Investmentargument * „wissenschaftlicher Prüfer“ → klingt gut, sagt aber nichts über Unternehmenswert oder Kursentwicklung * „60 Mio Reserve aus Verkauf“ → kann vieles bedeuten: * Liquiditätssicherung * Finanzierung von Verlusten * Restrukturierung 👉 Dein Denkfehler: Du baust daraus eine gezielte Story (Short-Falle / Abzocke) ohne harte Belege. Das ist klassisches: Narrativ > Daten 👉 Kann passieren? Ja. 👉 Ist es aktuell belegbar? Nein. ⸻ 4. „Handelsstopp = man prüft, ob genug Lemminge da sind“ Das ist ziemlich klar spekulativ. Typische Gründe für Handelsstopps sind: * Pending News / Announcement * Prüfung durch Börsenaufsicht * Unklare Informationslage * Unternehmensmeldung (z. B. Finanzierung, Deal) 👉 Was nicht realistisch ist: Dass Börsen aktiv prüfen, ob „genug Käufer da sind, um Shorts rauszulassen“. Das wäre: * Marktmanipulation * illegal * reputationsgefährdend für Börsen 👉 Hier überschätzt du massiv die „Steuerbarkeit“ des Marktes. ⸻ 5. „Wenn Shortquote nicht fällt → Crash für Long-Investoren“ Hier bist du näher dran, aber noch unsauber: * Eine hohe Shortquote kann bedeuten: * Skepsis im Markt * strukturelle Probleme * oder einfach Hedge-Positionen * Sie kann aber auch: * zu Short Squeezes führen * oder irrelevant bleiben 👉 Entscheidender Punkt: Nicht die Shortquote selbst, sondern: * Newsflow * Finanzierung * Projektfortschritt * Vertrauen in Management 👉 Ein fixer Zeitpunkt („bis Montag“) ist komplett willkürlich. ⸻ Unterm Strich Deine Argumentation hat ein Muster: * Du gehst von einem gezielten Spiel der „Großen“ aus * leitest daraus konkrete Abläufe ab (3 Tage, gezielter Stopp, Lemminge etc.) 👉 Das Problem: Diese Schlüsse sind nicht durch Marktmechanik gedeckt, sondern eher Spekulation. ⸻ Realistischere Einordnung Was man nüchtern sagen kann: * Hohe Shortquote = Kontroverse, nicht automatisch Betrug * Keine festen Deadlines für Shorts * Handelsstopps = meist formale Gründe * Große Player sind nicht unfehlbar * Kursbewegungen entstehen aus Liquidität + Erwartungen + News