Microvast WKN: A3CV9D ISIN: US59516C1062 Forum: Aktien User: WALL.E

Also wenn ich es richtig verstehe, ist ein call ja nur eine Verbriefung , dass du die Aktie innerhalb eines gewissen Zeitraumes für ein gewissen Preis bekommst oder ? Demnach hat der Call keine Auswirkung auf den Kurs erst mal … bis die Call Option gezogen wird zumindest

Wer heult denn hier 🤷‍♂️ falls du mich meinst ich habe die bösen These gesehen und finde sie sind möglich und darüber kann man reden dafür ist das Forum doch da :) Übrigens ja klar bereut es doch grad jeder der bei 7 net verkauft hat 😅 und will hoffen das es wieder dort hin geht :) das ist doch ken Datenblatt hier sondern eon Forum😎

nice :-) aber mache ich einen denkfehler? inwieweit deckt sich das denn mit dem aktienkurs heute wenn die Call seite so überwiegt? oder wie kann das kommen liegt das einfach an dem schwachen Volumen ? ​191 % IV ist gigantisch. Der Markt erwartet keinen gemütlichen Anstieg, sondern eine gewaltige Kursexplosion (oder einen kompletten Absturz) wie berechnet sich der wert wohl ist das nur eine grundsätzliche anayse was die leute meinen also komplett nach oben oder totaler absturz ?

Schau mal hier https://www.barchart.com/stocks/quotes/MVST/overview im Abschnitt Option Overview. Heute sieht es so aus: ​1. Das Put/Call Vol Ratio: 0.01 (Extremer Bullen-Indikator) ​Diese Zahl zeigt das Verhältnis der heute gehandelten Puts (Wetten auf fallende Kurse) zu Calls (Wetten auf steigende Kurse). Ein Wert von 0.01 ist absolut extrem: Es bedeutet, dass auf jeden gehandelten Put satte 100 gehandelte Calls kommen. Das heutige Handelsvolumen bei den Optionen ist also fast zu 100 % einseitig auf massiv steigende Kurse ausgerichtet. Niemand sichert sich heute nach unten ab. ​2. Das Put/Call OI Ratio: 0.33 (Die feste Positionierung) ​Das OI (Open Interest) zeigt, wie viele Wetten insgesamt aktuell aktiv gehalten werden. Ein Wert von 0.33 bedeutet, dass es dreimal so viele offene Calls wie Puts gibt. Die großen Akteure haben sich massiv für einen Kursanstieg positioniert und halten diese Positionen fest, anstatt sie schnell wieder zu verkaufen. Das heutige Open Interest liegt bei beachtlichen 93.677 Verträgen (was das Recht verbrieft, knapp 9,3 Millionen Aktien zu kaufen). ​3. Implied Volatility (IV): 191.83 % & IV Percentile: 95 % ​Das ist der wahre Sprengstoff. Die „implizite Volatilität“ (IV) misst, wie stark der Markt erwartet, dass der Kurs in naher Zukunft schwanken wird. ​191 % IV ist gigantisch. Der Markt erwartet keinen gemütlichen Anstieg, sondern eine gewaltige Kursexplosion (oder einen kompletten Absturz). ​Das IV Percentile von 95 % bedeutet, dass die Optionen aktuell volatiler eingepreist sind als in 95 % der Zeit des gesamten letzten Jahres. ​Die Verbindung zum Masterplan: ​Diese Zahlen stützen die Substack-Recherche massiv. Der Optionsmarkt preist ein gigantisches, binäres Event ein. Das deckt sich exakt mit dem anstehenden Stichtag am 28. Mai, an dem Yang Wus Kredit fällig wird und die Wandlung potenziell alle US-Vermögenswerte für ein Joint Venture freigibt. Während normale Leerverkäufer sich vielleicht nur auf die Insolvenzwarnung im 10-K Bericht fokussieren, zeigen die Daten, dass der Optionsmarkt längst Lunte gerochen hat und sich aggressiv auf den Squeeze vorbereitet.

Hat jemand ein link wo man sich die call Optionen anschauen kann ? Kenn mich damit garnicht aus und weiß auch nicht wo man das am besten sehen kann 😅

Da hab ich aber eine blöde Frage: Warum durchschauen die Leerverkäufer nicht diesen Plan?

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