NVIDIA WKN: 918422 ISIN: US67066G1040 Kürzel: NVDA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Long 🤣

Hier ist der historische Rückblick auf die vergangenen drei Quartale, der zeigt, wie unberechenbar die Reaktion am Folgetag trotz starker Zahlen sein kann: 1. Das letzte Quartal (Februar 2026) – Der klassische Rücksetzer Die Zahlen: NVIDIA übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Schätzungen der Wall Street deutlich und lieferte einen starken Ausblick für das Gesamtjahr. Die Marktreaktion: Die Aktie fiel am Folgetag um -3,8 %. Der Grund: Die Zahlen lagen zwar über dem Konsens, trafen aber exakt die extrem hohen Flüsterschätzungen (Whisper Numbers) der Hedgefonds. Da es keine positiven Überraschungen mehr gab, setzten sofort Gewinnmitnahmen ein („Sell the Fact“). 2. Das vorletzte Quartal (November 2025) – Das zähe Durchatmen Die Zahlen: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich erneut dreistellig, und das Unternehmen hob die Prognosen für die Blackwell-Auslieferungen leicht an. Die Marktreaktion: Die Aktie bewegte sich mit -0,5 % nahezu seitwärts. Der Grund: Sorgen über kurzfristige Lieferketten-Engpässe bei den Server-Architekturen überschatteten das Rekordergebnis. Die implizite Volatilität brach ein, wodurch die meisten kurzlaufenden Calls wertlos verfielen. 3. Das Quartal davor (August 2025) – Der Befreiungsschlag Die Zahlen: Ein phänomenaler Dreifach-Beat: Umsatz, Marge und Ausblick lagen meilenweit über den kühnsten Erwartungen der Analysten. Die Marktreaktion: Die Aktie schoss am Folgetag um +9,4 % nach oben. Der Grund: Hier passierte das oben beschriebene „Sieg-Szenario“. Die Zahlen waren so hoch, dass die Market Maker gezwungen waren, Millionen von Aktien zur Absicherung der verkauften Calls zurückzukaufen, was den Kurs explosionsartig antrieb. 💡 Fazit für heute Abend In zwei von drei Fällen verlor die Aktie am Tag nach den Zahlen an Wert – selbst bei operativ hervorragenden Ergebnissen. Das unterstreicht noch einmal, wie gefährlich es ist, sich blind auf die 3:1-Call-Übermacht zu verlassen.

So Leute… bin rein. 40k Hebel 8, DE000FE5FEB6

Die qualitativen „Sprengstoff“-Themen auf dem Call Zahlen allein reichen nicht; das Management muss im Analysten-Call zwei kritische Punkte fehlerfrei moderieren: Die Bruttomarge (Gross Margin): Sie wird als sauberster Indikator für NVIDIAs Preismacht gesehen. Der Konsens liegt bei 74,5 %. Bleibt sie bei 75 % oder höher, signalisiert das dem Markt, dass die Produktion der neuen Blackwell-Chips hochprofitabel anläuft. Fällt sie unter 73 %, droht ein Abverkauf. Der Blackwell-Fahrplan & China: Anleger fordern das klare Statement, dass die Blackwell-Lieferketten voll auf Kurs sind. Zudem wird spannend, wie Huang die jüngsten politischen Signale und die Freigabe des H200-Chips für ausgewählte chinesische Firmen kommentiert – ein unerwartetes Wiederaufleben des China-Geschäfts wäre der ultimative Treibstoff über die 237-USD-Marke hinaus

Dann Pack dir da mal lieber ne Einlage rein , man weiß nicht was die zahlen so bringen 😁

Wieder einmal (sehr wahrscheinlich) Fake-News zum angeblich baldigen Iran-Deal - das lässt den Ölpreis abstürzen, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und Aktienmärkte steigen. Also alles, was Trump gut gebrauchen kann - aber es sind wieder einmal anonyme Quellen aus Pakistan, die bisher immer falsch lagen. Aber die Märkte spielen die Fake News trotz des bisherig katastrophalen Track Records dieser dubiosen Quellen - wahrscheinlich ist es lediglich pure Markt-Maipulation. Das alles passiert im Vorfeld der Nvidia-Zahlen - die Erwartungen an Nvidia sind extrem hoch, während China zunehmend die Tür für Nvidia schließt

Was der Markt tatsächlich einpreist Wenn man das unbereinigte Volumen ignoriert und stattdessen auf den Preis der Optionen blickt, zeigt sich ein realistischeres Bild: Der Optionsmarkt preist für morgen eine erwartete Kursbewegung von ca. 6,1 % bis 6,5 % in egal welche Richtung ein. Bei einem Kurs von ca. 220 USD entspricht das einer Schwankung von rund 13 bis 14 USD. Dies entspricht einer Verschiebung des Marktwertes von gigantischen 350 Milliarden USD an nur einem Tag. Fazit: Lass dich von der 3:1-Übermacht der Calls nicht blenden. Sie zeigt, dass die Masse eine Aufwärtsbewegung handelt, schafft aber gleichzeitig das Risiko eines brutalen Rückschlags, falls die Zahlen „nur gut“ statt „völlig überragend“ ausfallen

Die konkreten Auswirkungen auf den Markt heute Abend von calls und puts Dieses Ungleichgewicht löst über die Market Maker (die Banken, die die Optionen verkaufen und absichern müssen) direkte Marktmechanismen aus: Der Volatilitäts-Crash („IV Crush“) Die implizite Volatilität (IV) für die am Freitag auslaufenden Optionen liegt bei extrem hohen 85 %. Sobald die Zahlen heute nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden, fällt die Unsicherheit schlagartig weg. Die IV bricht ein. [1] Die Auswirkung: Da viel mehr Geld in Calls als in Puts steckt, verbrennt bei einem Seitwärtslauf oder einer nur moderaten Bewegung weit mehr Call-Prämie. Ein Call-Käufer verliert selbst bei leicht steigenden Kursen Geld, weil der Wertverlust der Option durch die sinkende Volatilität den Kursgewinn auffrisst

Ich trage schon meine NVIDIA-grüne Börsenunterhose 🩲 👍

So langsam mal paar Shorts einkaufen, egal wie die Zahlen werden... bergab geht's eh 😉

Super Zahlen, aber Kurs ging auf Sinkflug

Freu mich auf später. Mach mir n Bierchen auf gegen zehn und genieße

Na dann 😎

Gilt für dummsdorf natürlich ebenfalls! Das allein hat 0 informationswert außer das man daran sieht dass du ahnungslos bist🤷🏻

Nicht da wo ich studierte 😎

Hat für sich genommen 0 Aussagekraft